Метод анализа Вайкоффа и его модификация

После появления финансовых рынков и их доступа частным инвесторам технический анализ ежедневно стал претерпевать массу изменений. Стали появляться разнообразные способы анализа графика. Постепенно прогнозирование стало более полноценным, имея в себе все больше инструментов. Двадцатый век насыщен трейдерами и аналитиками, которые теперь стали классикой, а их методы и способы работы приносят высочайшие результаты. Многие инвесторы применяют эти достижения в их базовом варианте, другие же модифицируют и вносят свои коррективы.

Принцип анализа рынка по методу Вайкоффа

Ричард Вайкофф – известный трейдер, который еще в начале двадцатого века писал книги, посвященные финансовым рынкам и в частности техническому анализу. Некоторые из них получили свою известность и стали своего рода «классикой». Тем не менее, как у большинства профессионалов, занятых в любой из сфер, он имеет одно достижение, которое внесло значительный вклад в отрасль науки. И это особенный метод анализа рынка, который при верном использовании способен давать высокий процент прибыли. Вайкофф особенно выделял и придавал значение сильным уровням и зонам скопления цены, а при помощи индикаторов объема определял силу и потенциал тренда. В свою очередь, для него был важен не только технический аспект рынка, но и психологический.
Тот самый метод торговли Вайкоффа был основан всего лишь на нескольких данных. Это цены открытия и закрытия свечи и показатели объема. По этой логике его можно отнести к Volumes Spread Analisys, отдельному виду прогнозирования, основанному на свечных паттернах и работе индикаторов объема. Главный принцип, который был заложен автором в стратегию, это равновесие. Движение любого актива происходит по причине того, что соотношение спроса и предложения меняется в пользу одной из сторон. Но, все же, обязательно наступит момент, когда баланс между ними возобновится.

То есть, рынок постоянно стремится к балансу.

Фактически, за счет постоянной борьбы покупателей и продавцов актив находится в движении, при этом преобладание тренда зависит от того, кто на текущий момент времени сильнее. Это и является причиной волнообразного характера рынка.
Для работы по методу Вайкоффа большое значение имеет тренд, а значит и моменты когда он меняет направление. С этой задачей хорошо справляется индикатор вертикального объема. Если при движении по тенденции он формирует повышенный объем, значит, трейдер может не корректировать свой настрой, так как тренд намерен продолжиться. А вот в ситуации, когда гистограмма инструмента начинает заметно снижаться и формировать данные даже ниже средних показателей, время говорить о скором угасании текущего тренда и его корректировки в новом направлении. Например, если сильный медвежий тренд после продолжительного движения немного «останавливается» и даже образует небольшую консолидацию, это свидетельствует об образовании «зоны накопления». Цена не обладает значительными ресурсами, чтобы идти дальше по тренду (вниз) и останавливается на некоторое время в зоне локальных минимумов. Здесь крупные игроки закрывают свои короткие позиции, в тот же момент повышается спрос. Теперь большое количество покупателей, заинтересованных такой низкой ценой, пробивает уровень сопротивления, а повышенный объем индикатора вертикального объема при этом подтверждает изменение тенденции. Это самый благоприятный момент для входа в лонг.

Противоположная ситуация возникает на пике бычьего тренда. Покупатели, давно находящиеся в рынке, постепенно закрывают свои позиции. Больше участников эта цена не устраивает, приходят продавцы. После некоторого сопротивления между ними, зона предложения пробивает линию поддержки и оказывается уже под ней. Это говорит о начале нового (нисходящего) тренда.

Стоит отметить, что в сложившейся ситуации довольно часто могут происходить ложные пробои. Часть трейдеров решает, что тренд продолжается и открываются в его сторону. Тем не менее, покупателей по этой цене уже гораздо меньше и тренд все равно вернется в консолидацию.

Как и в большинстве популярных стратегий, ложный пробой можно крайне просто определить, если использовать индикатор вертикального объема. Для этого достаточно запомнить принцип его работы. Реальный пробой всегда содержит в себе «крупных» участников рынка, а значит, сопровождается высокими объемами. Если же индикатор Volumes практически не реагирует на выход цены за пределы текущей консолидации, тем более по ходу тренда, то пробой ложный и открываться по нему не стоит ни в коем случае.

Особенности работы по принципу

Стратегия торговли по принципу Вайкоффа довольно проста и консервативна. Но для ее правильного осуществления стоит четко придерживаться правил и не спешить с входом в позиции, если не совпали все необходимые условия для этого. Метод является также низкорискованным, так как позволяет открывать сделки по тренду, причем в самом начале его зарождения. Это дает не только высокий процент отработки, но и прибыль в десятки и даже сотни пунктов с одного ордера.
Первым шагом анализа будет определение актуального тренда. Делать это можно любым привычным и комфортным способом, например, с помощью линий поддержки и сопротивления. Для торговли по стратегии можно выбрать любой актив и рабочий таймфрейм. Соответственно, чем старше временной интервал, тем больше предполагаемая прибыль.

Отличительной чертой метода является то, что трейдер открывается не по текущему тренду, так как это происходит порой уже слишком поздно. Он ожидает окончания этого движения и самого начала формирования новой тенденции.

После того, как отрисовался канал, инвестору будет проще выявить момент будущего пробоя, как ложного, так и реального. Для его подтверждения устанавливается технический индикатор Volumes со стандартными параметрами. Кроме уже рассмотренных составляющих работы, будет иметь значение еще один аспект. И это формирование пробойной свечи. По сути, это будет уже третьим сигналом на открытие сделки, что делает торговлю еще более безопасной и надежной.
Пример открытия позиции на покупку по методу Вайкоффа:

• Трейдер проанализировал график валютной пары и выявил наличие нисходящего тренда, который преобладает на рынке уже долгое время. Теперь он ждет окончания движения;
• Следующим этапом будет образование консолидации с низкой волатильностью. Диапазон движения при этом гораздо меньше, нежели в момент трендового движения;
• Спустя некоторое время происходит пробой вверх, обновляя локальные максимумы;
• Этот выброс цены должен сопровождаться высоким объемом инструмента Volumes;
• Завершающим сигналом будет закрепление свечи за пределами консолидации. То есть ценовой бар открылся и закрылся уже над линией сопротивления.

При соответствии всех перечисленных обстоятельств трейдер с уверенностью может входить на buy по текущей цене. В идеале цена должна совпадать с закрытием предыдущей свечи. В классическом варианте тактики Take-profit размещается недалеко от новой «зоны накопления», а Stop-loss вблизи линий ценового канала, на выходе из него.
Несмотря на то, что торговая система и без того прибыльна, подобно большинству «старых» принципов работы, она была подвержена некой модификации. В чем же преимущества нового подхода к рынку?

Современная адаптация метода Вайкоффа

Новый взгляд на метод трейдинга Вайкоффа внес трейдер и аналитик с многолетним стажем Дэвид Вайс. Он является не менее значимой личностью в сфере трейдинга, как и сам Вайкофф. Посвятив торговле и техническому анализу 50 лет своей жизни, Дэвид Вайс оказал сильнейшее влияние на своих учеников и последователей.
Метод Вайкоффа вдохновил Дэвида Вайса на написание целой книги, где отображается его личное видение этой стратегии и собственная интерпретация. Для него важными аспектами были цена, объем и сами свечи.

Причем рассматриваемые факторы могут быть актуальны как для внутридневного трейдера, так же и для долгосрочного инвестора.

Эта особенность является огромным преимуществом, так как подобным свойством может похвастаться меньшинство торговых систем.
Именно Дэвидом Вайсом было введено такое определение как «ап-траст», который занимает свое место в методе анализа Volumes Spread Analisys. VSA можно смело отнести к отдельной отрасли технического анализа, который имеет определенные, не имеющие ничего общего с другими способами прогнозирования цены, паттерны. Перепутать его с чем-то другим просто невозможно. Volumes Spread Analisys включает в себя анализ рынка с помощью конкретного взаимодействия инструментов и ценовых баров. Для торговли имеет значение три параметра:

• Текущий тренд актива;
• Объем, соответствующий графику в определенном рыночном цикле;
• Закрытие свечи.

Многие трендовые стратегии торговли на форекс подразумевают вход от одного из уровней канала по ходу направления глобальной тенденции. Такая тактика в действительности способна приносить стабильный и неплохой доход, если будет применима в совокупности с дополнительными инструментами. Тем не менее, даже трейдер с большим опытом за плечами далеко не всегда может с уверенностью выявить окончание тренда. Это и становится причиной множества не своевременных и в итоге не рентабельных сделок. Инвестор часто открывается слишком поздно, когда тренд уже иссяк и потерял большую часть участников, которые больше не испытывают интерес к цене. Если он и успевает при этом получить прибыль, то совсем не значительную. А если нет, то и вовсе получает убыток или длительную просадку.
Модифицированная стратегия входа по тренду предполагает использование Volumes. Данный индикатор технического анализа характеризует заинтересованность участников рынка в цене, а, вернее, их количество. Чем больше открыто торговых позиций в текущий момент времени, тем выше образуется гистограмма под определенным баром. Именно на объемы и стоит обращать пристальное внимание. Более того, в рамках ценового канала Volumes будет отображать более высокие данные в момент движения по тренду. В то же время когда цена совершает коррекцию в обратную сторону, столбики индикатора будут заметно ниже. Но здесь вход в рынок будет происходить в самом начале нового тренда. То есть, если текущая тенденция прошла уже достаточную дистанцию, следует подождать ее окончания и начала формирования следующей. Для этого сначала должен упасть индикатор объема (это может случиться довольно резко), а на графике цена оформится в консолидации из-за низкой волатильности. После произойдет пробой. Поведение Volumes тут становится еще важнее, так как нужно идентифицировать пробой. Если столбики гистограммы не возросли до максимальных отметок, а остались на средних показателях, то пробой ложный. Значит, трейдер не должен предпринимать никаких действий. Если же объем неожиданно вырос, пробой истинный и можно открываться в новом направлении. Однако, для того чтобы повысить вероятность получения прибыли в несколько раз, стоит обратить внимание на то, где закроется свеча. Лучшим входом будет момент, когда ценовой бар полностью сформировался за пределами консолидации. Уже в зоне предполагаемого тренда.
Стоп-лосс не следует устанавливать слишком далеко, ведь его задача – предотвратить большие потери. Оптимальным местом для него будет одна из границ канала консолидации (дальняя). Тейк-профит здесь не должен соответствовать правилам 3 к 1, так как тенденция может продолжаться еще долго время и принести хороший прирост прибыли на счет. Как вариант, стоит рассмотреть применение трейлинг-стопа или SL в безубыток.

• Share on Facebook