Самая доходная стратегия Билла Уильямса

Каждая отрасль науки может похвастаться людьми, которые внесли большой вклад в ее развитие. Их фундаментальные теории и неординарное восприятие сделали свое дело, благодаря чему работы этих людей надолго остались в истории и во многом помогли их последователям. Такой личностью в сфере финансовых рынков является Билл Уильямс. Этот многогранный человек, который изначально получил образования в сфере физики и психологии, в дальнейшем стал известнейшим трейдером, аналитиком и даже автором книг по трейдингу. Его подход к осуществлению сделок на рынке был уникален тем, что он отдавал предпочтение психологическому аспекту торговли. Уильямс был убежден в том, что без правильной психологической подготовки и ее применения в повседневном прогнозировании активов шансы инвестора добиться высоких и стабильных результатов в торговле, фактически, стремятся к нулю. Кроме значительной теоретической базы, которую аналитик оставил после себя, им была разработана торговая система, которая принесла ему состояние.

На чем основана торговая система Билла Уильямса?

Билл Уильямс обладал мнением, что рынок не может быть досконально изучен и понять причины всех его колебаний практически невозможно. Потому стоит отдавать предпочтение поведенческой и психологической основе. Более того, рынок всегда разнообразен, его циклы так сильно отличаются между собой, что чисто физически одна и та же стратегия не может одинаково проявлять себя в различных условиях рынка. Это является одной из причин того, что конкретная тактика может безукоризненно работать на протяжении некоторого времени, а потом вдруг что-то случается и трейдер начинает нести убытки. Поэтому у инвестора, настроенного на хороший и постоянный результат, должна быть не стратегия, а полноценная торговая система, в которой будут «прописаны» его действия на все возможные случаи. Сам Билл Уильямс не только проработал теоретическую базу, он много лет досконально изучал технический анализ и даже создал несколько собственных индикаторов.
Alligator.
При создании этого инструмента, что стало важным событием, как для автора, так и для широкого круга трейдеров, Билл Уильямс исходил из одной своей теории. Проводя анализ рынка многие годы, он заметил, что большинство валютных пар находят в тренде меньшую часть времени. А точнее, более 60% времени активы находятся не в четком движении, а в коррекциях, откатах и консолидациях. Проще говоря, в циклах, которые не благоприятны для заработка.

Это можно назвать одной из очевидных причин убытков трейдеров – их преимущественное большинство старается торговать по тренду, зная, что это более надежный подход, но, не учитывая факта, что тренд свойственен активам не на протяжении всего времени.

Если же входить в рынок только тогда, когда торговый инструмент проявляет импульсное движение по тренду, то можно сократить временные затраты, в то же время в несколько раз увеличить прибыль. По словам Билла Уильямса индикатор Аллигатор создан для того чтобы решать этот вопрос.
Аллигатор – это индикатор трендовый, который предназначен для выявления зарождения тенденции. А точнее, для определения лучших точек для входа в позицию по тренду.

Для тех, кто имел опыт работы со Скользящими Средними , торговля по Аллигатору не покажется трудной. Инструмент состоит сразу из трех мувингов, которые имеют разные характеристики. Три Скользящие разного цвета имеют разные параметры периода, поэтому одна из них выглядит как самая чувствительная, вторая как самая плавная, а третья как нечто среднее между ними. В индикаторе Alligator принято называть мувинги следующим образом:

• Линия челюстей. Moving Average синего цвета имеет период «13», который здесь является самым долгим;
• Линия зубов красного цвета параметра «8» реагирует на цену более чутко;
• Линия губ. Отображена светло-зеленым цветом и располагается ближе всего к графику. Период этого мувинга – «5».

Индикатор используется в торговле аналогично SMA, то есть сигналы на открытие ордера появляются в момент пересечения кривых с графиком. А то, в каком порядке происходит это пересечение, определяет, какую позицию трейдер должен будет открыть. Если цена находится в восходящей тенденции, то все три мувинга будут формироваться ниже ценовых баров, причем самой близкой к ним будет линия губ, в то время как линия челюстей расположится на удалении. Получается, Скользящие располагаются в такой последовательности, где зеленая кривая будет самой верхней, а синяя нижней. И наоборот – когда синяя Скользящая является самой верхней из трех, в то же время, само движение графика образуется снизу, значит, тренд нисходящий.

Но Аллигатор – это не просто три Moving Average с разными цветами и периодами. Он обладает неординарным свойством, которое дает ему весомое преимущество. Это работа с опережением.

Билл Уильямс так разработал индикатор, что каждая из трех кривых имеет индивидуальный параметр отклонения. За счет этой характеристики инструмент работает не с запозданием, как большинство инструментов технического анализа, а даже с некоторым опережением цены. Если посмотреть на график и поведение Аллигатора, то заметно как его Скользящие формируются там, где еще нет ценовых баров. Но, разумеется, торговая система известного трейдера строится не на одном индикаторе.

Другие индикаторы торговой системы

Стратегия и технический анализ Билла Уильямса состоят из индикаторов, созданных им. И второй его индикатор – Awesome Oscillator. Так же, как и предыдущий инструмент, AO давно входит в состав стандартных индикаторов Metatrader 4, поэтому никаких проблем с его установкой на график не возникнет. Что касается его настройки, то в этом так же нет необходимости, Awesome подстраивается под любой таймфрейм. На этапе установки есть несколько базовых характеристик, которые можно отредактировать для лучшего визуального восприятия.
Осциллятор способен давать несколько видов совершенно разных сигналов. Прежде всего, стоит рассмотреть особенности его построения и зависимость от цены.
Awesome Oscillator выглядит как гистограмма, движения которой с высокой точностью повторяют построение другого популярного осциллятора, MACD. Кроме того AO имеет нулевой уровень, вокруг которого формируется гистограмма. Причем, эта зависимость имеет большое значение для торговли. Принято считать, что если осциллятор фиксируется выше этого уровня, то рынок находится в бычьем тренде и преимуществом обладают длинные позиции, а входить в продажи крайне не рекомендуется. Когда гистограмма пробивает центральный уровень и оказывается снизу, значит, рынок сменил свое настроение и теперь направлен вниз. Это говорит о том, что лучше рассматривать только сделки на продажу, а от покупок воздержаться.

Кроме положения индикатора относительно центрального уровня, стоит обращать внимание на цветовые характеристики, которые так же будут служить сигналом для открытия торговой позиции. Если столбики окрашиваются в красный цвет, это символизирует нисходящее направление, если в зеленый – восходящее. Этот параметр обязательно стоит учитывать при входе в рынок, а пренебрежение им может стать причиной убыточных сделок.

Получается, оптимальным моментом для открытия ордера на buy будет гистограмма зеленого цвета выше нулевого уровня, а противоположное поведение инструмента (красные столбики ниже нуля) станет идеальным входом на sell.

На рисунке изображен четырехчасовой график валютной пары Американский доллар/Швейцарский франк. Если оценить поведение осциллятора AO, то можно увидеть минимум два сильных сигнала. Первый образовался на уже начавшемся нисходящем тренде, который, судя по волатильности, вызывает довольно большой интерес у инвесторов. Гистограмма красного цвета пробивает вниз нулевой уровень, столбики продолжают формироваться снизу, причем увеличиваются в размере. После образования трех столбиков можно открываться на продажу. Выйти из данной позиции можно при появлении зеленых столбиков или даже при обратном пересечении нуля.
По истечении времени возникает еще один сигнал, теперь на покупку, но не менее сильный, чем предыдущий. Расхождение индикатора и графика цены, известное как «дивергенция», информирует трейдера о том, что скоро тренд будет скорректирован.

Точки входа по стратегии Билла Уильямса

Конечно же, самая известная стратегия торговли Билла Уильямса, которая носит название «Profitunity», основана не только на двух рассмотренных индикаторах. В основе этой тактики лежит еще два метода прогнозирования.
Билл Уильямс с уважением относился к свечному анализу, а в частности к пин-барам, которые он использует в своей торговой системе. Пин-бар – это свеча, соответствующая определенным параметрам, которая считается разворотной моделью. То есть, если ей предшествовало нисходящее движение, то после формирования этого паттерна ожидается разворот наверх. Притом, он может, как быть началом коррекции, так и изменением глобального тренда. Пин-бар должен иметь определенную форму, а именно длинную тень и маленькое тело.

На рисунке дневного графика представлен бычий пин-бар. В конце медвежьей тенденции образовался бар, минимум которого обновил все предыдущие. Тем не менее, цена закрытия находится в верхней половине свечи, что уже говорит о том, что к концу периода число продавцов уменьшилось. Медвежий паттерн возникает, напротив, в конце восходящего тренда, на его пике. Его экстремум обновляет предыдущие, после чего снижется число покупателей и цена направляется вниз. Стратегия Profitunity предполагает, что пин-бар образуется достаточно далеко от мувингов Аллигатора. В принципе, он и будет считаться первым сигналом для трейдера.
Ну и, еще один способ технического анализа, который будет участвовать в главной тактике Б. Уильямса. Это фрактальный анализ. Вероятно, не все знакомы с данным видом прогнозирования цены, но его грамотное понимание зачастую бывает совсем не лишним в торговле.

К фрактальному анализу, применимому в данной торговой системе, относится две свечные модели. Каждая из них состоит из пяти баров, которые, разумеется, должны располагаться в особой последовательности и иметь некие характеристики. Фракталы разделяются на медвежий и бычий, хотя их структура подобна. Фрактал на покупку должен состоять из пяти свечей, центральная (третья) из них будет иметь самый высокий среди них экстремум. Предыдущие две будут восходящими, но располагаться будут ниже. Что касается последующих (четвертой и пятой), то они, наоборот, нисходящие, но их экстремумы так же не перебивают максимум третьей свечи. Получается, эти пять баров образуют форму, похожую на угол, вершина которого совпадает с уровнем сопротивления. Когда произойдет его пробой, трейдер откроется на покупку.
Но уникальность стратегии Profitunity все-таки в другом. Она отличается от всего множества тактик, в которых трейдер открывает сделку только после совпадения сигналов по всем используемым индикаторам. Она также имеет несколько вариантов прогнозирования и учитывает сигналы по нескольким инструментам, но предлагает открываться по ним отдельно. А, значит, нужно еще внимательнее относиться к риск-менеджменту. Если откроется не одна позиция, а несколько, в каждый момент сигнала от каждого индикатора, трейдер должен снизить размеры одного ордера в 4-5 раз относительно стандартного.
В целом, торговый процесс будет выглядеть так:

• Образуется бычий пин-бар в конце медвежьего тренда, который расположен в отдалении от Аллигатора. Инвестор входит в позицию на buy с небольшой лотностью;
• График пересекает мувинги Alligator снизу вверх. Трейдер добавляет еще одну сделку в ту же сторону. На этом этапе он должен контролировать объем и быть готовым к возможному открытию еще пары ордеров;
• Анализируется поведение Awesome. Если индикатор пересекает нулевой уровень и формируется несколькими зелеными столбиками сверху, это еще один сильный сигнал на покупку;
• Если в какой-то части этого временного отрезка образуется бычий фрактал, можно установить отложенный buy-ордер чуть выше «хая», тем самым добавив уже четвертую позицию в лонг.

В целом, стратегия Билла Уильямса не отличается особой сложностью. Сделки, открытая каждая по своему «поводу» будут нести разную прибыль, так как между входом в них чаще всего бывает расстояние в несколько (десятков) пунктов. Притом, закрыть их можно все сразу, как только трейдер заподозрит разворот актива. Если детально разобраться во всех ее компонентах и правилах их работы, можно пользоваться наработанной методикой и получать прибыль еще многие годы.

• Share on Facebook