Проблема выбора наиболее подходящей торговой системы стоит абсолютно перед каждым инвестором и даже не один раз. Каждый ищет в стратегии что-то свое, принципы работы и особенности сигналов, соответствующие его личному видению рынка. Но есть наиболее важный критерий, которым должны обладать все без исключения стратегии. И это доходность. Под доходностью понимается соотношение прироста к депозиту к размеру самого торгового счета. Считается она за определенный период и чем больше временная выборка, тем большее значение имеют результаты по торговле. Трейдер с одной стратегией может удвоит депозит за несколько дней, а дальше оказаться в просадке или даже полностью слить счет, а с другой, имея не такой высокий процент прибыли, продержаться несколько лет, практически не испытывая ситуаций, связанных с риском. Анализируя и применяя на рынке разноплановые ТС, трейдер стремится к тому, чтобы найти стратегию, которая будет показывать оптимальный баланс между просадкой и доходностью. Она должна приносить хорошие результаты в течение долгого времени, чтобы считаться стабильной. Если видения трейдеров касаемо качеств, которыми должна обладать тактика торговли схожи, то есть тема, которая все еще вызывает спор. И это автоматизированные торговые системы. Можно ли им доверять или лучше остановиться на ручных методах работы?
В чем преимущество систем-роботов над ручными стратегиями?
Ручные и автоматические системы торговли, хотя и состоят часто из одних и тех же индикаторов, имеют принципиальное различие. Ручные стратегии предполагают полное вмешательство трейдера в процесс торговли. Он сам устанавливает на график необходимые ему инструменты, настраивает и корректирует их характеристики, отмечает для себя правила входа в позиции и выхода из них. Продумывает соотношение профита и стоп-лосса, а так же размер лотности, который бы не диссонировал с принципами риск-менеджмента.
Так происходит открытие ордера в ручных ТС:
- По текущей цене;
- Методом отложенной сделки.
Так как вариант отложенного ордера подходит далеко не для всех типов стратегий, чаще всего инвестору необходимо находиться в рынке, чтобы не пропустить сигнал и войти в него онлайн.
Преимущество и одновременно недостаток ручных торговых систем в том, что они плотно связаны с психологией трейдера.
Это хорошо с той стороны, что движение рынка само по себе является результатом психологии толпы и только человек может объективно распознать некие ценовые модели. Но это справедливо только при условии опытного трейдера, который вполне способен совладать со своими эмоциями, которые в рынке чаще всего только мешают. Будучи необъективным, он может наоборот только испортить ситуацию. Например, открыться слишком рано или большим объемом, что приведет к дальнейшим убыткам. Принципиальное отличие имеет торговля на основе систем-роботов.
Автоматические системы торговли специфичны тем, что практически всегда не нуждаются в настройке. Индикаторы, входящие в их состав, уже адаптированы друг к другу, их параметры уже скорректированы необходимым образом. Их разделяют на два вида:
- Полуавтоматические ТС;
- Системы-роботы.
Стратегии полуавтоматические характеризуются тем, что инструменты сами подают сигналы для трейдера, ему не нужно самостоятельно проводить технический анализ, но решение об открытии торговой позиции принимается человеком. То есть, получив сигнал на вход, к примеру, на продажу в виде стрелочки или другого объекта визуализации инвестор должен проанализировать полную картину рынка и сделать вывод о том, стоит ли входить в сделку и каким объемом. Так, если он получил информацию о том, что по определенной валюте в ближайшее время выйдет сильная экономическая новость, ему следовало бы воздержаться от торговли на этом активе.
Роботы же полностью приспособлены к полноценной торговле без участия инвестора. Они сами анализируют выбранный актив, оценивают показатели применимых индикаторов и на их основе сами открывают ордер.
Стоить учитывать, что размер лота здесь устанавливается сразу и робот открывает все сделки одинаковым объемом. Он расценивает все сигналы одинаково, не придавая каким-либо из них большей ценности вне зависимости от контекста.
Уровни тейк-профит и стоп-лосс так же сразу закладываются в программе робота, которые он устанавливает автоматически. Далеко не все автоматизированные стратегии будут показывать необходимые результаты, некоторые из них даже могут сильно ухудшить ситуацию на торговом счете. Вернее, любая из них может стать причиной получения убытков, если будет применяться не правильно. Например, не на тех активах или же сразу на многих, при слишком большом выставленном объеме торгового ордера или неверно подобранных уровнях TP и SL. Проще говоря, прежде чем начать применять робота на реальном счете, следует убедиться, что он сможет оправдать ожидания трейдера, проверив его работу на демо-счете или с помощью тестера стратегий в MT4.
Какие советники можно создать с помощью forex strategy builder?
Первоначально для того чтобы создать автоматическую торговую систему Форекс – трейдеру необходимо было иметь целый ряд «способностей» и знаний. А именно:
- Глубокие познания в сфере технического анализа и работы всех индикаторов;
- Опыт практической торговли на финансовом рынке;
- Понимание структуры и особенностей движения конкретного актива;
- Языки программирования.
В общем, создать качественную систему, которая сможет стабильно приносить доход при этом, не создавая большой просадки, сможет профессиональный инвестор, имеющий некую концепцию. Он должен понимать, какие инструменты будут ее основывать, и как они будут взаимодействовать между собой. Разумеется, не каждый, даже опытный участник рынка, обладает необходимыми знаниями в программировании. Но теперь существует программа, которая упрощает создание роботизированной ТС. С ее помощью трейдер сможет довольно просто автоматизировать уже готовую и проверенную временем стратегию или «собрать» новую.
Forex strategy builder – это программа для создания автоматической ТС для работы на Форекс. Как уже было сказано выше, прежде чем начать работу, стоит определиться со всеми этапами торговли и параметрами, на которые будут реагировать инструменты. Программу нужно установить на компьютер аналогично с самыми простыми установками других сервисов.
Программа позволяет довольно быстро сконструировать личного робота, который будет гибким и может изменять параметры, если какие-то из его составляющих работают не так, как хотелось бы. Более того, после создания системы в данном сервисе, ее можно сразу же сохранить на компьютер, после чего добавить в торговый терминал.
Проверить работу только что собранной системы можно как в режиме реального времени в Metatrader 4, так и с помощью тестера стратегий. После установки появляется окошко, где трейдеру предлагается скачать «дату Форекс», здесь необходимо поставить галочку, чтобы получить не только исторические, но и актуальные котировки. Далее программа будет выглядеть следующим образом:
Установка сервиса для создания ТС
Во вкладке «Data source» можно выбрать настройку даты. Эта функция удобна тем, что предлагает использовать как исторические данные, какой-либо прошедший временной отрезок, так и текущие цены. Слева располагается колонка «Символы», где отображено несколько валютных пар. Галочками стоит отметить приоритетные, если же трейдер планирует торговать на одном активе, допустим на паре евро/доллар, стоит оставить галочку только на ней, а остальные отключить. Далее выбирается часовой пояс и начинается загрузка данных после выполнения команды «Download».
Стоит отметить, что при создании нового советника, особенно если он предназначен для краткосрочной торговли, данные об актуальных ценах желательно перед каждой работой загружать заново.
Программа по умолчанию работает на английском языке, но это характеристику можно изменить за несколько шагов:
- «View»;
- «Language»;
- «Russian».
После этого следует перезагрузить сервис, чтобы он обновил данные. Forex strategy builder сразу предлагает инвестору несколько базовых стратегий на основе разных индикаторов. Можно взять одну из них за основу для того чтобы в дальнейшем модернизировать и «подогнать» под свой стиль торговли. Выбрав готовую стратегию, трейдер получает на экране ее полное описание.
Изменение параметров стратегии
Какие данные можно увидеть в редакторе стратегии? Самый первый столбик (слева вверху) обладает данными о входных параметрах. Это выбранная валютная пара, таймфрейм , на котором происходит торговля, временной диапазон работы (например, с некоторой даты до сегодняшнего дня включительно), спред и свопы данного актива, значения комиссии и проскальзывания. Кроме того, здесь есть информация о состоянии счета на начало торговли, плечо. С правой стороны можно увидеть статистику, от которой трейдер будет отталкиваться при принятии решения о дальнейшей торговле по стратегии. Здесь имеются данные о текущем балансе.
Посчитав разницу между размером счета перед началом работы и уже после тестирования стратегии, и разделив ее на количество дней, трейдер может получить процент доходности и сделать вывод, подходит ли ему данная тактика для дальнейшей работы.
В «Статистике аккаунта» так же можно получить информацию о работе торговой системы. Значение прибыли за один торговый день, максимальная серия неудачных сделок, просадку, количество ордеров и еще довольно много деталей статистики торговли.
Если результаты торговли по тактике инвестора не вполне устраивают, он может отредактировать некоторые параметры ТС. Для этого присутствует центральный блок «Стратегия», где и происходят все необходимые изменения. Первая колонка «Свойства стратегии» предназначена для установления размера объемов входа. Например, здесь указано значение торговой операции в размере 0,1 лота. В то же время процент прибыли небольшой. Если просадка так же не велика, инвестор принимает решение, что объем сделки можно увеличить, но настолько, чтобы это не стало причиной значительного роста риска. Если же просадка уж велика, размер входа в сделку, наоборот, следовало бы уменьшить.
Изменение характерстик стратегии
Кроме того, здесь есть функция, касаемо новой позиции. Предположим, по стратегии уже была открыта сделка на покупку. Но рынок устроен таким образом, что цена может продвинуться дальше и спустя некоторое время образуется еще один сигнал в ту же сторону или даже противоположную. Вкладка «Свойства стратегии» как раз позволяет установить, будет ли открываться дополнительная позиция при появлении сигнала и если да, то какого размера лота она будет. Еще одним очень важным параметром любой ТС являются уровни ограничения убытков и фиксации прибыли. В графе «Защита позиции» трейдер может заранее установить автоматические Stop-loss и Take-profit определенного размера, а так же включить крайне полезную функцию «Безубыточность».
Так же программа дает возможность использовать правило «Мартингейла». Использовать его или нет – выбор каждого трейдера, но не стоит забывать, что его применение сильно увеличивает риски и возможность получения отрицательного результата.
Следующий блок предназначен для определения точек, когда будет происходить вход в рынок. Это может быть как открытие свечи или торгового дня, так и по показаниям какого-либо индикатора. Изменяя этот параметр, инвестор сможет увидеть то, как будет меняться потенциальная прибыль и, что не менее важно возможный процент просадки. Далее идет блок основного индикатора, на котором базируется ТС. В данном случае это MACD и его настройки. Из нескольких возможных вариантов инвестору предстоит выбрать критерий, по которому будет генерироваться сигнал. Вернее, какой из них будет восприниматься как вход в рынок.
Главное преимущество программы forex strategy builder состоит в том, что каждое изменение параметров стратегии приводит к редактированию статистики торговли. А именно она имеет ключевое значение в долгосрочной перспективе.
Данный сервис очень гибкий и действительно предлагает массу возможностей для инвестора. Для лучших результатов необходимо «проверить» сразу несколько тактик торговли, как классические, так и личные разработки и сделать вывод по полученным данным. В двух словах на выбор больше всего будут влиять два критерия – доходность и просадка. Чем больше первое значение и меньше второе, тем успешнее будет торговля. А после того, как инвестор определился с новой ТС, ему нужно будет зайти во вкладку «Стратегия», выполнить опцию «Сохранить как советник», после чего систему уже можно будет загрузить в торговый терминал и начать работу на реале.
