На текущий момент времени сфера финансовых рынков как никогда богата разнообразными торговыми стратегиями. Некоторые из них настолько модифицированы, что уже проблематично выявить к какой группе тактик они относятся – к трендовым или откатным. Каждая из них, безусловно, имеет свои преимущества. Но все же, если коснуться статистики, то большая часть трейдеров в итоге теряют свои средства и уходят из рынка навсегда. Чем же это может быть вызвано? В первую очередь, конечно же, неопытность. Многие участники относятся к Forex как к казино и думают, что можно получать прибыли, открывая сделки наугад. Именно по этой причине они никогда не будут на нем зарабатывать. Для того чтобы рынок приносил стабильный дополнительный доход (а для кого то и основной) необходимо понять для себя как он работает вообще. Если определиться в его участниках и их мотивации, то анализировать поведение актива будет гораздо проще, нежели обращаться к помощи кучи индикаторов. Опять же, большинство технических инструментов устроены так, что с помощью формулы просто вычисляют среднее значение за определенный период и отображает эти данные на графике.
Volume Spread Analisys
Так как любое движение на рынке вызвано психологией масс, самым оптимальным сигналом будет тот, что учитывает этот фактор. С первого взгляда может показаться, что это крайне трудно, но это не так. Как фондовый, так и финансовый рынки имеют в своем инструментарии индикаторы объема. К сожалению, работают они на этих площадках несколько по-разному. На фондовом рынке отображаются реальные объемы торгов на текущий момент. На Форексе, в силу специфики его деятельности, это невозможно. Объем тут отображается не реальный, а тиковый. Тем не менее, оба вида индикаторов имеют право на существование и могут стать причиной качественной торговли.
Volume Spread Analisys – это особый подвид прогнозирования, который включает в себя особенные стратегии. Как можно предположить из названия, тактики основаны на индикаторах объема и спреде. По сути, к VSA можно отнести любую тактику торговли, которая базируется на сочетании свечного паттерна с показателем инструмента объема. Однако, прежде чем начать торговать, стоит изучить и понять работу каждой фазы рынка.
Любое рыночное движение можно разделить на следующие циклы:
- Накопление;
- Восходящий тренд;
- Распределение;
- Нисходящий тренд.
Все эти этапы являются определенной реакцией на вход в рынок крупного игрока, но каждый из них характерен индивидуальными особенностями. Все знают о том, что рынком движут маркет – мейкеры. Это особые участники, которые предоставляют частным лицам котировки и ликвидность. Их главная задача – это буквально ежесекундный контроль и обеспечение баланса спроса и предложения. Вне зависимости от ситуации на рынке, у каждого покупателя и продавца должен быть контрагент. Именно это и делает рынок Форекс самым ликвидным в мире. ММ оказывают сильнейшее влияние на поведение цены. Они действительно способны продвинуть график в ту или иную сторону, так как обладают огромными финансовыми возможностями. Но на самом деле маркет – мейкеры тоже люди, которым свойственна психология. Просто немного иная, нежели у частного инвестора. Для того чтобы быть всегда в прибыли, нужно быть просто «заодно» с ММ. Для чего всего лишь достаточно понять их логику.
Этап, имеющий название «накопление», символизирует момент, когда крупные участники рынка закупаются. Так как вход в одну сделку большим объемом сразу вызовет резкий импульс, за которым потянутся частные лица, маркет – мейкер делает это постепенно. В это время на рынке образуется флет. Так как ММ плавно входит в рынок, открывая каждые несколько пунктов сделки на покупку, движение может иметь незначительный угол наклона вверх. Разумеется, конечный объем позиций на покупку будет достаточно большим, что обязательно приведет к возникновению восходящего тренда. В целом, вся эта ситуация может выглядеть как классический пробой флета. Так как рынок имеет волнообразный характер, бычья тенденция не может продолжаться вечно. Спустя некоторое время наступит следующая фаза – «распределение». Она специфична тем, что крупные покупатели теперь начинают избавляться от длинных позиций и входят в противоположную сторону (на sell). Естественно, это приводит к корректировке восходящего тренда и зарождению нисходящего.
Описание индикатора SonicR VSA
Вход в рынок крупного игрока всегда сопровождается всплеском объема, который покажут специализированные индикаторы. Для этого обычно применяются инструменты вертикального объема, которые сразу информируют трейдера в случае, если текущая цена вызвала повышенный интерес. Но базовые индикаторы способны отображать только тиковые объемы, которые возникают при большой активности/волатильности, но не имеют ничего общего с участием в рынке крупного игрока. В связи с этим был создан модифицированный индикатор SonicR VSA. Выглядит он как классический индикатор вертикального объема, выполненный в виде гистограммы. Например, Volumes. Принцип работы при этом похож, но все же есть важные отличия. При работе с применением Volumes трейдер обращает внимание только на слишком высокие показатели инструмента, или же, наоборот, слишком низкие. Это является сигналом к тому, что данная цена или очень интересна трейдерам, которые увеличивают свои позиции, или тренд начинает угасать и участники выходят из рынка вовсе. Что касается SonicR VSA, столбики гистограммы здесь имеют несколько цветов, каждый из которых символизирует определенное поведение инвесторов. Величина гистограммы здесь по-прежнему имеет значение, но все же уже второстепенное.
Индикатор SonicR на графике
Основное преимущество и главное отличие индикатора SonicR от остальных заключается в том, что он помогает частному трейдеру выявить намерения маркет – мейкера.
Инструмент скачивается и устанавливается так же, как и аналогичные индикаторы технического анализа. Образовавшийся в отдельном окне, SonicR VSA формирует гистограмму, каждый период которой характеризуется определенным цветом.
Столбик индикатора красного цвета символизирует нисходящее движение на графике, которое сопровождалось повышенным объемом. Такая модель может возникать как в случае начала сильного медвежьего тренда, так и при срабатывании стоп-ордеров покупателей или даже входе в рынок неопытных трейдеров, которые продают в конце нисходящего движения. Показания инструмента зеленого цвета говорит о противоположной ситуации. А именно, о появлении зеленой свечи с большим объемом сделок. Это может быть следствием вливания в рынок новых покупателей или расположенных стоп-лоссов и стоп-ордеров. Данная ситуация может рассматриваться как сигнал для открытия позиции, но в то же время и, бывает, говорит о том, что тренд ослабевает и, возможно, скоро будет скорректирован.
Эти два вида баров гистограммы говорят частному трейдеру о том, что в рынок вошел крупный участник, который преследует свои цели – выброс из рынка части игроков и, соответственно, получение прибыли. Но его открытие торговой позиции в качестве покупателя или продавца, это еще не все, что способен обозначить индикатор SonicR VSA. Часть гистограммы серого цвета занимает большую часть времени движения любой цены. И это является фазой неблагоприятной для торговли. Это часть характеризуется отсутствием сильной волатильности. Здесь цена часто образует боковик узкого диапазона. Ну и последний вид столбиков гистограммы – синего цвета. Этот момент информирует о массовом входе в рынок трейдеров. Причем, не крупных инвесторов, как при зеленом или красном барах, а именно большое количество частных лиц. Например, такая ситуация может возникнуть во время экономических событий или новостей, сильного ценового уровня или любой другой ситуации, которая будет очевидно благоприятной для входа.
В действительности, индикатор SonicR как один из методов анализа Volume Spread Analisys, один из немногих, способных выявлять наличие маркет – мейкера в данный период и, тем более, определять его действия. Определенно, от понимания фаз рынка и их особенностей, во многом зависит долгосрочный успех трейдера в целом. Ведь то, где рядовой малоопытный трейдер увидит всего лишь консолидацию, профессионал интерпретирует как зону накопления или распределения. Этим этапам свойственен баланс спроса и предложения, который вскоре обязательно будет нарушен и случится перевес в одну из сторон. А инвесторы, которые игнорируют или вовсе не используют информацию об объемах в своей торговой системе, часто открываются слишком рано (еще до образования тренда) или слишком поздно. Обе эти ситуации чаще всего приводят к негативным последствиям. Поэтому, для качественной торговли на финансовом или фондовом рынке, стоит отталкиваться от показаний индикаторов объема. Лучшим инструментом при этом будет SonicR VSA или подобный ему better volume. Тем не менее, на какой бы индикатор трейдер не делал акцент, не стоит использовать его единолично. Лучшей и самой успешной торговой стратегией будет та, несколько инструментов которой стабильно подтверждают сигналы друг друга.
