Несколько видов возможной дивергенции по Стохастику

Если взять любой индикатор технического анализа, будь то инструмент классический или какой-либо из новейших, он обладает индивидуальными свойствами и особенностями. Как известно, индикаторы можно разделить на две большие группы – трендовые и осцилляторы. Главным образом они отличаются друг от друга способами построения и видами сформированных сигналов. Трендовые инструменты наносятся прямо на ценовой график и пересечением с ним показывают трейдеру новое направление локального движения. Осцилляторы же в какой-то мере более сложные, они могут давать как сигналы на вход в рынок по тренду, так и против него. Каждый из известных осцилляторов, в том числе и Стохастик, способен генерировать несколько видов сигналов. А выбор, по каким из них работать в своей ТС, остается за каждым инвестором.

Классическая дивергенция по Стохастику

Stochastic Oscillator издавна используется трейдерами по всему миру для качественного анализа торгового актива. Его, ровно, как и любой другой способ прогнозирования цены, не следует применять в единственном экземпляре. Индикатор может выполнять как роль главного инструмента, так и быть фильтром, но его ценность для технического анализа и конкретной ТС неоспорима. Чаще всего в торговле с целью получения прибыли используется качество данного инструмента показывать зоны перекупленности и перепроданности. Считается, что если цена заходит в одну из них, значит, вскоре можно ожидать разворота. Существуют нюансы работы с ключевыми уровнями, которые позволяют минимизировать возможный ущерб и увеличить прибыль. Однако, такой вариант работы не является безусловным и не может гарантировать доход от каждой открытой сделки.

Существует другой сигнал Стохастика – дивергенция. Он используется для заработка реже других сигналов осциллятора, что, вызвано, скорее всего, нечастыми ситуациями на графике, благоприятными для такого входа. И действительно, дивергенцию на графике можно найти далеко не всегда, но, тем не менее, этот сигнал исторически считается высококачественным и редкие трейдеры его пропускают.
Различают классическую дивергенцию двух видов:

• Бычья;
• Медвежья.

Это два аналогичных сигнала, предшествующих развороту цены, которые отличаются друг от друга направлением. Чтобы найти дивер на графике, необходимо наблюдать за тем, каким образом обновляются экстремумы самой цены и технического индикатора.

На рисунке изображена классическая бычья дивергенция, то есть сигнал на покупку. Определить его наличие на торговом инструменте очень легко. Первое, на что стоит обратить внимание инвестору, это минимумы цены, которые обновляются или не обновляются. В примере с четырехчасовым графиком валютной пары EUR/USD можно отметить, что текущий минимум расположился очевидно ниже нескольких предыдущих. То есть экстремум локального тренда был обновлен. Что можно сказать, если посмотреть на поведение Стохастика в этот момент? Минимумы, которые он построил на том же отрезке движения, ведут себя иным образом. Текущий экстремум, который «должен» следовать за трендом, не обновил предыдущую цену min. Проведя по ним прямую, можно точно увидеть восходящее направление. Значит, в данной ситуации имеет место быть бычья дивергенция, трейдеру рекомендуется следовать показаниям осциллятора, то есть, открываться на покупку.

В такой ситуации очень важно войти в рынок вовремя, чтобы не упустить часть потенциальной прибыли. Открытие позиции будет осуществляться сразу же после формирования второго пика, когда становится очевидным расхождение в направлениях графика и индикатора.

Обязательно стоит выставить стоп-лосс, место которому чуть ниже самой минимальной цены, образованной тенью свечи. Тейк-профит часто рассчитывают, отталкиваясь от размеров до SL и увеличивая эту дистанцию в 2 или 3 раза. Однако опытный инвестор может фиксировать прибыль и другим образом, исходя из дальнейшего поведения индикатора осцилляторного типа или, используя какую-либо другую информацию, касающуюся очередного разворота цены.

Второй тип дивергенции (медвежья) возникает в конце локального восходящего движения. При этом если взглянуть на поведение цены актива, ее максимумы будут периодически обновляться, то есть тренд будет устойчиво оставаться бычьим. Соответственно, кривые Стохастика будут противоречить заданному направлению и его пики начнут наоборот снижаться. Тем самым прямые, проведенные по экстремумам цены и осциллятора, будут расходиться, а инвестор сможет открыть короткую позицию (на sell).

Стохастик – скрытая дивергенция

Расхождение между направлениями цены графика и самим техническим индикатором, как уже было сказано, явление не самое частое. Несмотря на то, что сигнал дивергенции можно увидеть на любом таймфрейме, самая высокая отработка проявляется на графиках от H1. Именно H1 и H4 – лучшие временные интервалы для работы по такому сигналу. Опять же частоту входа в рынок можно увеличить, не сводя в то же время к минимуму качество сделок, если уметь распознавать и другие виды дивергенции.

По статистике не более четверти всех трейдеров способны правильно определять наличие «скрытой дивергенции». По своей сути этот сигнал имеет очень много с предыдущим, сигналом классического типа. Его логика так же заключается в том, чтобы в определенный момент заметить расхождение между показаниями графика и осциллятора. На самом деле большинство инвесторов, наверняка, привыкли к поиску дивера с помощью индикатора MACD. По его гистограмме действительно довольно удобно находить разного рода сигналы, но это еще не говорит о том, что на других осцилляторах дивергенция менее надежная и доходная. Скрытая дивергенция может очень хорошо отрабатываться и на Стохастике , как бычья, так и медвежья.

На часовом графике евро/доллар после небольшого участка движения в боковом диапазоне все же был образован тренд. Волатильность постепенно стала увеличиваться, а максимумы – обновляться. Это говорит о наличии восходящей тенденции и приоритете сделок на покупку. В определенный момент был сформирован локальный минимум, который по правилу бычьего тренда не был обновлен, а расположился заметно выше предыдущих цен min. Если объединить точки на индикаторе, соответствующие двум локальным минимумам цены, то получится прямая, направленная в другую сторону. Не вверх, как линия тренда на графике, а вниз.

Наверняка многие трейдеры привыкли к тому, что дивергенция – это сигнал на разворот цены в ближайшее время. Но это справедливо только для дивера классического типа. А вот если работать со «скрытым» видом, сигнал наоборот будет означать продолжение начавшегося тренда.

В двух словах скрытая дивергенция – это оптимальный сигнал для входа в рынок по тренду, в момент очередной коррекции. Идеальным вариантом будет, если полученный сигнал соответствует еще и глобальному направлению актива. В таком случае можно даже увеличить размер лота, ведь подобная позиция имеет очень много шансов на хороший профит.

На рисунке изображен момент возникновения бычьей скрытой дивергенции. В отличие от классической, скрытая подразумевает то, что инвестор придерживается направления цены самого финансового инструмента, а не применимого осцилляторного индикатора. Значит, если линия тренда, проведенная по ключевым экстремумам, имеет восходящее направление, а Стохастик – нисходящее, инвестор должен рассматривать сделки на покупку. Тоже касается и противоположного сигнала. Когда на графике очевидно преобладание медвежьей тенденции, максимумы которой располагаются все ниже и ниже, а индикатор показывает своими пиками движение вверх, следует открывать ордера на продажу.

Правила торговли по расширенной конвергенции

Как можно было понять даже по двум рассмотренным выше примерам, сделки, открытые по свойству дивергенции, являются весьма интересными для трейдера и перспективными для его торговой системы. Но на самом деле было бы правильно разделить эти сигналы еще на два вида:

• Дивергенция;
• Конвергенция.

Конечно же, суть всех этих сигналов одна и состоит в том, что индикатор-осциллятор и график цены показывают отличные друг от друга направления. Но само по себе значение «дивергенция», известное не только в сфере анализа финансовых инструментов, но и в паре других отраслей науки, обозначает именно «расхождение». Получается, правильно называть дивергенцией только те сигналы, где прямые экстремумов цены и индикатора как бы расширяются, то есть расходятся в разные стороны. Таким примером будет служить второй рисунок со скрытой дивергенцией. На нем цена показывает восходящий тренд, то есть прямая (она же линия тренда) является восходящей, а линия, проведенная по «низам» Стохастика, направленна вниз.

К конвергенции же относится такой вид сигналов, где образованные две прямые сходятся, то есть, направлены друг к другу. Такой случай показан на первом рисунке с сигналом классического типа. Если продолжить прямые, проведенные по периодически обновляемым минимумам и впадинам осциллятора, то они пересекутся. Еще один вид дивергенции/конвергенции, который может образоваться на графике любого актива, называется «расширенным». Его так же довольно редко трейдеры находят и используют для получения прибыли, а зря, ведь он может оказаться не менее рентабельным, чем многие другие сигналы, а может даже окажется и более выгодным.

С первого взгляда это обычная конвергенция, только построенная на сравнительно глобальном движении. Но тут имеется еще один нюанс, который поможет понять как правила построения, так и причину дальнейшего движения цены. И это графическая фигура. Трейдер, хорошо знакомый с фигурами технического анализа, заметил бы на графике EUR/JPY наличие так называемого «Двойного дна» или «Двойного основания». Этой модели характерно наличие двух пиков (в данном случае минимумов), расположенных практически на одной цене. Если провести по ним линию, она будет горизонтальной, без наличия какого-либо наклона. Сама по себе эта фигура считается разворотной и возникает в окончании нисходящего тренда , в преддверии бычьей тенденции.

А для того чтобы подтвердить данный сигнал, стоит обратить внимание на поведение Стохастика, ведь возникновение здесь дивергенции позволит инвестору быть более уверенным в открытой позиции.

Кривые осциллятора в данном случае совершили довольно много движений, пробивая то зону перепроданности, то перекупленности. Однако чтобы определить наличие или отсутствие расхождения показаний графика и индикатора, необходимо проанализировать точки на Стохастике, соответствующие двум пикам (минимумам). Проведя прямую по минимумам индикатора, становится очевидно наличие восходящего направления. В таком случае стоит придерживаться указанного осциллятором направления, то есть открывать сделку на покупку. Стоп-лосс так же можно установить несколько ниже локального min. Так как такой сигнал часто возникает в самом начале нового тренда, лучше не торопиться с фиксацией прибыли, а дать ей расти. Оптимальный для этого способ – периодически передвигать SL в безубыток вручную или воспользоваться трейлинг-стопом. По сути, он будет делать тоже самое, кроме того, без участия трейдера закроет торговую позицию, как только на графике наметится разворот.

• Share on Facebook