Торговля на боковом тренде и индикатор Pulse flat

Как гласит старая трейдерская пословица, «Trend is my friend», что переводится как «Тренд – это мой друг. Инвесторы уже давно поняли, что следование направлению тенденции может быть хорошей тактикой и приносить значительную прибыль. Многие трендовые стратегии торговли действительно весьма продуктивны и, что не маловажно, надежны. Но если бы все было так просто, то гораздо больше трейдеров были бы успешными, а статистика говорит об обратном. В чем же причина этого парадокса? Прежде всего, в самой структуре рынка. Он цикличен и состоит из фаз разного характера. А то самое трендовое движение, которое имеет четко выраженное направление и «хороший» угол наклона и так удобно для заработка, занимает на рынке всего лишь 30% от всего трафика. В этом часто состоит одна из причин убытков трейдеров, которые открывают трендовые позиции в моменты, когда актив находится во флете. А основным правилом успешной и долговечной торговли является возможность адаптироваться к сложившимся условиям рынка, которые постоянно меняются.

Что такое флет и как он образуется?

Если взять любой отрезок графика любого торгового инструмента, он будет представлять собой соотношение спроса и предложения, которые всегда присутствуют на финансовом рынке. Форекс – самый ликвидный и волатильный рынок из существующих. В каждый момент времени на каждого покупателя найдется свой продавец и наоборот. А приводит это к постоянному, казалось бы, совсем хаотичному, формированию японских свечей. Когда участников рынка, придерживающихся длинных позиций, больше, чем продавцов, актив символизирует рост. При этом максимумы периодически обновляются и тренд направлен вверх. Постепенно баланс начнет переваливать в другую сторону, медведи начнут «побеждать» быков, направление корректируется на нисходящее. Почему же образуется флет?
Флетом принято называть движение на рынке, не имеющее угла наклона и четкого направления. Это боковой тренд, который так же имеет линии поддержки и сопротивления, но здесь они горизонтальны, а максимумы и минимумы не обновляются, а располагаются практически на одном уровне. «Боковик» образуется на торговых активах довольно часто, что происходит, в основном, непредсказуемо. Причиной его возникновения можно назвать отсутствие сильного интереса участников рынка.

Разумеется, в этот период есть значительное количество и продавцов и покупателей, но цена не кажется для них настолько привлекательной, чтобы входить в какое-либо направление массово. Можно сказать, что здесь силы быков и медведей примерно равны.

Игнорировать флет было бы глупо, но и торговать по нему с использованием трендовой стратегии крайне рискованно. Не стоит забывать, что каждый цикл рынка требует определенной и соответствующей торговой стратегии. Поэтому, как только трендовый трейдер заметил образование боковика на графике актива, ему стоит прекратить торговлю пока этот этап не закончится. Но, естественно, лучшим вариантом было бы выбрать на этот период другую, подходящую под такую особенность движения, тактику.

Еще одна веская причина задуматься об отдельной стратегии, предназначенной для флета, это частое отсутствие на рынке бычьего или медвежьего тренда. А упускать потенциальную прибыль не хочется ни одному инвестору.

Есть два главных способа выявления флета – вручную и с помощью специально предназначенного индикатора. Для использования первого варианта следует использовать простые линии, которые трейдер берет для построения любого ценового канала.

Как и любой тренд, флет имеет сильные уровни , которые было бы правильнее назвать зонами, так они имеет определенную ширину. На графике валютной пары Сингапурский доллар/Японская йена они отмечены красным и синим прямоугольниками, а их цвет символизирует направление приоритетной позиции.
Так, верхняя граница бокового канала проходит по максимальным ценам, от которых происходит отскок к противоположной границе. А, значит, это отличный момент для входа на продажу. Когда цена достигает нижнего уровня, то отталкивается от него. Здесь было бы верным открыться на покупку. Правила торговли по боковому каналу, по сути, такие же, как и стандартные ТС для нисходящего или восходящего канала. Единственная разница в том, что каналы, имеющие определенное направление, имеют приоритет одних сделок над другими, которое зависит от общего тренда, а на боковике могут одинаково надежно открываться позиции в обе стороны.

Индикатор pulse flat

Для тех, кто еще не набрался необходимого опыта для правильного определения границ флета и для трейдеров, которые просто хотят оптимизировать свою работу путем меньших временных затрат, существует индикатор «Pulse flat». Его с трудом можно назвать каким-то сверхординарным и необходимым, но инструмент вполне сможет оказать некую помощь в торговле и вообще идентификации фаз рынка.
Выглядит Pulse flat как осциллятор, имеющий метод построения в виде гистограммы. Многие трейдеры находят достаточно общего у него с MACD, известнейшим индикатором, применимым для определения тренда, начала коррекций, дивергенции и еще нескольких видов прогнозирования. На самом деле даже в базовом наборе торговой платформы Metatrader 4 имеется несколько похожих индикаторов, что делает работу по нему еще проще.
В действительности индикатор способен идентифицировать не только боковой тренд. Скорее всего, при построении он учитывает все рыночное движение и определяет текущую фазу. То есть, в каком цикле находится тот или иной актив:

• Бычий тренд;
• Медвежий тренд;
• Флет.

 

После установки Pulse flat появляется (как и все осцилляторы) в отдельном окне под графиком. Он имеет центральный уровень, вокруг которого и происходит само построение. Здесь все очень просто, даже новичку не будет трудно разобраться. Когда гистограмма образуется сверху, столбцы имеют синий цвет, а говорит это о том, что торговый актив находится сейчас в росте. Если лучше присмотреться, то можно отличить два вида синих столбиков, одни из которых немного темнее других. Они говорят о некотором ослаблении, в основном появляются в моменты небольших коррекций. Величина столбиков так же говорит о силе движения.
Когда гистограмма пересекает центральный уровень вниз, она окрашивается в красный. Так на индикаторе отображается нисходящий тренд. Кроме того, на разделительном уровне располагаются цветные точки, которые тоже играют не малую роль. Во время любой направленной тенденции эти точки имеют желтый окрас, а как только рынок переходит во флет, они становятся светло-зелеными.

Изменение точек индикатора можно использовать для изменения своей торговой системы. Например, если трейдер предпочитает трендовые тактики, при возникновении зеленых точек на инструменте ему стоит закрыть текущие позиции и не возобновлять торговлю до тех пор, пока тренд не выберет направление. А чтобы не терять этот момент, можно пока начать работать по флетовой тактике.

Приятное преимущество данного автоматического индикатора в том, что он подходит абсолютно к любой стратегии, вне зависимости от ее компонентов и особенностей. С другой стороны, использовать Pulse flat в качестве базового инструмента не стоит, лучше просто ориентироваться на его показания о текущей фазе рынка. Естественно, этот индикатор не относится к опережающим индикаторам, ведь флет – это явление не прогнозируемое, а идентифицировать его наличие можно только уже после сформировавшейся части. Главный плюс применения инструмента в ТС в том, что можно вовремя закрыть позиции еще до того, как рынок изменит свой цикл. Ведь нередки случаи, когда инвестор держит сделку по тренду, а начало боковика воспринимает всего лишь за незначительную консолидацию, и по причине этого теряет часть своей прибыли. Теперь стоит рассмотреть самые известные стратегии торговли по флету.

Стратегия торговли по флету

Рассматриваемая тактика очень стара и успешно используется трейдерами во всем мире уже долгие годы. Наряду с этим она крайне проста и вряд ли вызовет у кого то затруднение. Главное – четко следовать правилам открытия и закрытия торговых операций и соблюдать необходимый баланс объема сделок.
Первым шагом будет определение флета. Подойдет любой торговый актив, в данном случае анализироваться будет тот же участок валютной пары SGD/JPY. Этот участок – это в своем роде идеальный боковой тренд. С учетом того, что график четырехчасовой, данная фаза рынка длится целых три месяца, а ширина канала достигает практически трехсот пунктов. Открываясь по следующей схеме, можно было бы очень хорошо заработать:

Определить боковик можно было с помощью индикатора Pulse flat или, отметив уровни вручную. Эти зоны уже были отмечены ранее, верхняя сфокусировалась на максимумах и предполагает продажи, а нижняя проходит по минимальным ценам и благоприятна для сделок на покупку.
Теперь стоит отметить для себя точки и расстояния, на которых будет происходить вход в рынок и выход из него. Как уже было сказано, верхняя зона благоприятна для входа в короткие позиции. Но для этого должны совпасть некоторые условия. Во-первых, открываться на продажу можно только после того, как цена коснулась границы канала. И сам вход будет происходить не при самом касании, а только после него, когда цена начнет возвращаться в пределы боковика. Оптимальная точка для начала торговли будет на несколько пунктов ниже верхнего уровня. Открыть ордер можно по текущей цене, если трейдер в этот момент будет в рынке, или методом отложенного ордера .
Во-вторых, эта стратегия обязывает использовать стоп-лосс. Его необходимо разместить за пределами бокового канала, выше на несколько пунктов, но так, чтобы расширенный спред его не зацепил случайно.
Зона покупок, расположенная внизу, торгуется по той же логике. Когда цена уже коснулась нижней границы, после чего начала движение вверх, инвестор открывает сделку на покупку. Каждая сделка закрывается у противоположного уровня, когда трейдер получает обратный сигнал.

Уровень ограничения потенциальных убытков так же необходимо вынести за рамки флета. Почему в этой тактике настолько важен SL? Потому что в неопределенный момент боковой канал будет пробит и начнется тренд.

Тактика пробития флета

Так как флет – это всего лишь цикл рынка, он все равно будет пробит. Эту особенность можно использовать в двух случаях:

• Для своевременного закрытия позиций торговли по флету;
• Для заработка на пробитии канала.

Определить заранее, куда пробьется флет, если это не составная часть какой-либо графической фигуры, невозможно. В принципе, шансы на зарождение после выхода из боковика бычьего и медвежьего тренда равны. А во всех случаях неопределенности классическая стратегия торговли предлагает установить сразу два ордера и ожидать, какой же из них сработает.

Это та же валютная пара, но график чуть прокручен и здесь флет уже не такой «привлекательный». Он не так продолжителен и широк, торговать в таком диапазоне или нет – личный выбор каждого трейдера. Но торговля на пробой здесь, однозначно, будет актуальной.
Когда можно будет идентифицировать пробой? В местах за пределами бокового канала. Если цена вышла за ту или иную границу флета, значит, цена выбрала трендовой направление. Поэтому тактика торговли на пробой будет заключаться в установке двух сделок – buy-stop и sell-stop – немного выше или ниже ближайшего уровня соответственно. Далее происходит нечто неожиданное и не благоприятное для инвестора – ложный пробой вниз. Как и подобает ложному пробою, он произошел резким импульсным движением, после которого цена сразу же вернулась в тренд. Скорее всего, здесь трейдер потерпел бы убыток, так как позиция на продажу бы открылась, но не успела быть зафиксированной.

Единственное, что могло бы предупредить срабатывание стоп-лосса, размещенного выше уровня поддержки, это трейлинг-стоп. Крайне удобная функция торгового терминала, которая существенно снижает риски получения убытков, однако и потенциальную прибыль может сократить.

Далее цена вернулась в рамки боковика и некоторое время еще находилась в нем. Однако, истинный пробой все же произошел. Причем, в обратную сторону от предыдущего ложного. Пробив уровень сопротивления вверх, цена, наконец то, образовала новый тренд и сделала его уровнем поддержки. Теперь, работа с флетом прекращена и снова становится актуальной торговля по тренду.

• Share on Facebook