Стратегии торговли с envelopes

Индикатор технического анализа Moving Average, несмотря на то, что известен уже очень давно и, казалось бы, не является самым модернизированным, все еще не теряет популярность. Скользящие Средние применяются огромным числом трейдером в разнообразных торговых стратегиях, но однозначного мнения о них нет. Где-то мувинг работает очень качественно и эффективно, в другом цикле рынка проявляет себя крайне непродуктивно. Все это становится причиной возникновения все более новых и продвинутых тактик. Кроме того, профессиональные трейдеры и аналитики прибегают к созданию индикаторов на основе MA. Они, безусловно, имеют ряд преимуществ даже над классическим мувингом, однако есть существенная проблема, которую действительно непросто решить. И это – флет. Консолидация и боковой тренд – неотъемлемая часть движения любого актива. Преимущественное большинство негативно относится к данному циклу рынка, так как часто во время его преобладания появляются ложные сигналы и, как результат, убыточные позиции. Чтобы их избежать, необходимо вовремя определить начало флета и его окончание, а это и есть основная сложность трендовых стратегий.

Индикатор envelopes. Описание

Envelopes – один из технических индикаторов, основанных на стандартном Moving Average . Он не считается самым популярным в категории трендовых инструментов прогнозирования, но давно заслужил место в наборе базовых индикаторов терминала MT4. Чтобы нанести его на график, стоит выполнить несколько привычных действий:

• MT4;
• Вставка;
• Индикаторы;
• Трендовые;
• Envelopes.

Далее, конечно же, всплывет окошко настроек. Работать с ним, или оставить стандартные данные, выбор каждого трейдера. Индикатор, установленный с параметрами по умолчанию, будет выглядеть так:

Визуально это просто две Скользящие Средние, которые имеют одинаковый период, но движутся на отдалении друг от друга. Кривая красного цвета, будто бы, обрамляет все минимумы, так как часто движется ближе к низам ценовых свечей. Синяя линия – полная ей противоположность и формируется по максимальным ценам. С первого взгляда может показаться, что инструмент слишком простой, чтобы быть рабочим, но на самом деле с его помощью можно основать неплохую торговую систему, как он может быть весьма информативным.
Если присмотреться на то, как формируется Envelopes на протяжении всего движения актива, можно увидеть разницу поведения индикатора. Когда движение яркое и трендовое, японские свечи формируются не между линиями инструмента, а сверху или снизу обеих. Причем, чем выше волатильность и сильнее тенденция, тем цены дальше располагаются от Envelopes. Когда силы продавцов и покупателей приравниваются на некоторое время, например, после откатов, или возникает боковой тренд – практически все движение формируется уже в рамках «коридора».

Основное отличие и одновременно преимущество Envelopes относительно других трендовых индикаторов заключается в том, что он может работать в обоих условиях.

И это действительно качество, за которое уже можно выделить инструмент среди подобных. Когда другие проецируют неэффективные сигналы и приводят трейдера к отрицательным результатам, Envelopes воспринимает флет как еще одну возможность для заработка. Единственное, что необходимо проконтролировать, чтобы не остаться с убытком, это момент изменения цикла рынка. Способы работы по данному индикатору в тренде и в «боковике» будут отличаться друг от друга, поэтому здесь тоже есть право на ошибку.

Настройка envelopes

Так как индикатор входит в набор стандартных инструментов Metatrader 4, нанести его на график крайне просто. И все же есть два варианта. Помимо самого envelopes, можно специализированным образом настроить Moving Average, чтобы получить тот же «конверт».
Envelopes визуально напоминает другой известный трендовый индикатор – полосы Боллинджера. В них действительно много общего, тем не менее есть разница в построении, и как результат – в полученных сигналах. При установке инструмента появляется окно со следующими данными:

Эти параметры являются стандартными, с ними вполне можно качественно работать. Часто трейдеры для удобства устанавливают еще один мувинг (центральный). Для этого требуется открыть вкладку «уровни» и добавить там новый, нулевой. Это не дает принципиальной разницы для торговли, но срединная линия и образование цены относительно нее сразу дает представление о том, к какой из границ конверта бары ближе расположены.
Такие параметры, как «метод МА» и цены, по которым выстраивается индикатор, являются базовыми и известны каждому трейдеру, который применял в работе на рынке стандартный Moving Average. Их можно оставить прежними, изменения данных приведут к небольшой корректировке моментов пересечения графика с кривыми. Другие два параметра уже сильно скажутся на построении индикатора, а именно:

• Период;
• Отклонение.

Изменение периода здесь приводит к тем же последствиям, как и его редактирование в «классическом» мувинге. Чем большее значение тут выставит инвестор, тем более сглаженным и не поддающимся на мелкие колебания станет инструмент.

Применять период меньше того, что стоит по умолчанию, то есть «14», не рекомендуется. Ведь в таком случае индикатор будет давать ложные сигналы, избавиться от которых – одна из насущных проблем каждого трейдера.

Второй важный параметр – отклонение. Изменение этого значения влияет на то, насколько будут удалены границы конверта. Изменение как в большую, так и в меньшую сторону этой характеристики часто так же является неразумным и не влечет за собой улучшение стратегии. Поэтому, можно оставить «0,1 %».
Такой же конверт можно построить, применив «классическую» Скользящую Среднюю. Для этого нужно:

• Добавить индикатор Moving Average;
• Установить период и другие необходимые стандартные параметры;
• Добавить два уровня, которые станут границами «канала».

Оптимальным вариантом для валютных пар Форекс будут уровни «100» и «-100», так линии мувинга выстроятся так же, как при работе с envelopes. Для качественного теханализа других активов, например, металлов или акций, стоит экспериментировать с настройками. Правильно установленный конверт должен соответствовать двум основным правилам. Цена во время флета практически все время должна находиться в рамках своеобразного канала, а выходить за пределы линий лишь изредка. В тенденции – наоборот. Трендовое движение формируется вне границ конверта, а их пробивает внутрь только в моменты «передышки» и консолидаций.

Трендовые сигналы от индикатора

Сигнал на открытие позиции по тренду возникает в те моменты, когда цена пробивает конверт в ту или иную сторону. Здесь все логично, стоит следовать направлению, выбранному ценой. Если пробой обоих мувингов происходит вверх, значит, ситуация благоприятна для покупок. В случае, когда график продавливается вниз, стоит задуматься о продажах.

На часовом графике валютной пары фунт/доллар сформировался сигнал на buy, так как синяя Скользящая Средняя была пробита ценой вверх. Это уже сигнал, по которому можно открываться, не дожидаясь дополнительных условий от индикатора. С другой стороны, подтверждение инструментом другого рода никогда не будет лишним. Здесь для фильтра был выбран ADX.
Average Directional Movement Index – широко распространенный индикатор осцилляторного типа. Он никогда не воспринимается как основополагающий инструмент ТС, но часто выполняет роль фильтра. Отображается ADX в отдельном окне под графиком, а состоит из трех кривых. Причем, две из них имеют между собой высокий процент корреляции, фактически ведут себя зеркально, а третий от них независим.
Красная и синяя пунктирные линии отожествляют с бычьим и медвежьим трендами. Красная показывает потенциал нисходящего движения на конкретный момент времени, а синяя – потенциал восходящего тренда. То есть, когда на рынке преобладают быки, синий мувинг растет, а красный находится в нижней зоне. Если же баланс сил переваливает в сторону медведей, красная линия поднимается, а синяя располагается заметно ниже.

В данной стратегии будет иметь ключевое значение третья кривая (голубая), которая показывает потенциал тренда в целом. Если она растет, значит, активу свойственно направленное движение. Когда она падает, вероятен флет или затишье.

Например, трейдер получил сигнал на покупку от envelopes. Для того чтобы убедиться в правильности возможного входа в рынок, он анализирует поведение ADX. Если голубая линия показывает рост, значит, сделка по тренду имеет шанс быть успешной. Инвестор получает подтверждение и открывается на покупку по текущей цене. Стоп – лосс стоит разместить на дальней границе – на красном мувинге. Для фиксации прибыли по сделке существует две точки:

• Касание или пересечение центральной линии;
• Пробой противоположного мувинга, который будет расцениваться как сигнал на сделку в другую сторону.

Первая цель является более консервативной, но часто прибыль по ней меньше, чем при закрытии по второму методу. В любом случае, трейдер может выбрать любой удобный для него способ.

Торговля во флете

Торговля в периоды флета качественно отличается от трейдинговой торговли. Здесь практически всегда цена находится в рамках конверта, а ее выход за пределы является сигналом. Но теперь не следует  придерживаться направления цены, как в предыдущей тактике, а, напротив, торговать необходимо теперь на отскок. Движение в рамках бокового тренда характерно движением без угла наклона, цена просто движется между линиями поддержки и сопротивления, не обновляя никакие экстремумы. В данной стратегии будут актуальны базовые правила торговли по боковому тренду:

• При достижении ценой линии сопротивления (синего цвета) стоит открываться на продажу;
• Касание или пробой уровня поддержки (кривой красного цвета) благоприятно для открытия позиции на покупку.

А для того чтобы убедиться, что актив вошел в фазу флета , а не просто цена остановилась в силу определенной торговой сессии, можно отталкиваться от показаний ADX. В период боковика голубая кривая осциллятора находится довольно низко.

Суть стратегии торговли по флету крайне проста, ее сможет применить даже новичок трейдинга. От верхней границы открывается продажа по текущей цене, как только бары приближаются к противоположному уровню, sell закрывается вручную и сразу открывается покупка. И так происходит циклично ровно до того момента, как боковик не прекратится и снова не начнется трендовое движение. А выявить это можно по тому же Average Directional Movement Index, который начнет показывать рост.

Преимущество такого подхода состоит в том, что постоянные открытые позиции позволяют собирать прибыль со всего движения, а не с какой-то его части. Конечно же, торговля во флете на краткосроке и в ценовом коридоре узкого диапазона не принесет ожидаемой прибыли. Скорее всего, большую часть трейдер просто «потратит» на спред. А вот применение данной тактики на таймфреймах от H1 уже может положительно повлиять на торговый баланс трейдера. Если же инвестор имеет существенных размеров депозит, ему стоит рассматривать долгосрочные таймфреймы. Там его прибыль будет очень велика в условиях тренда, да и во времена флета заработок тоже будет «приличным». Кроме того, такую ТС можно контролировать намного реже, нет необходимости находиться в рынке так часто.

• Share on Facebook