Самые продуктивные стратегии по Боллинджеру

Технический анализ, как способ спрогнозировать ближайшее будущее торгового инструмента, является крайне многогранным. Для изучения всех индикаторов торговой платформы и нюансов их использования потребуется несколько лет. С чего же начинает изучение «науки финансовых рынков» каждый новичок? Конечно же? со Скользящих Средних. Moving Average входит в большинство (если не во все) торговых систем в том или ином виде. Несмотря на то, что линия индикатора, высчитывающая общее среднее значение, запаздывает за графиком цены, при правильном подходе и сочетании с другими инструментами мувинги результативны.
Одна из интересных интерпретаций Скользящей Средней – «Полосы Боллинджера». Этот трендовый индикатор основан на простом мувинге, но имеет две дополнительных линии. Тем самым образуется своеобразный канал, ширина которого варьируется в зависимости от текущей волатильности. Инструмент подходит для торговли на любом таймфрейме, активе и сочетается с многими другими индикаторами.

Настройка лент Боллинджера

Линии или Ленты Боллинджера входят в базовый набор технических инструментов торговой платформы Matatrader 4. Для того чтобы установить их на график, стоит осуществить следующие шаги:

• «Вставка»;
• «Индикаторы»;
• «Трендовые»;
• «Bollinger Bands».

Далее появится окно настройки параметров индикатора, а именно с периодом применения и размером отклонения. Первая характеристика влияет на чувствительность Полос Боллинджера. Чем она имеет меньшее значение, тем более короткий период цен учитывается, а значит, индикатор более точно повторяет движение графика. Со значением, большим «20-ти», линии будут более плавными и менее подвержены шумам. Если этот параметр можно корректировать, то уровень отклонения на среднесроке лучше оставить стандартным («2»). Если его значение будет меньше («1»), цены слишком часто будут пробивать его границы, что испортит качество работы инструмента. При увеличенном размере отклонения ленты будут рисоваться слишком далеко от графика, а это так же не даст объективной оценки.
Как писал сам Боллинджер в своей книге об индикаторе, есть индивидуальные параметры для каждого временного интервала. Как определить, что настройки подходят для выбранного рабочего таймфрейма? Прежде всего, стоит придерживаться правила самого автора. Для коротких интервалов (от M1 до H1) следует использовать ленты с периодом «10» и отклонением «1,5». Торговые стратегии на H4-D1 должны иметь настройки по умолчанию («20» и «2»). А в случае долгосрочного трейдинга (W1 – MN) применить параметры периода «30» и отклонения «3». Основная причина такого подхода заключается в том, что практически все движение (около 90%) должно происходить именно в пределах полос и только малая его часть может выбиваться в моменты повышенной волатильности. Стоит уделить настройке особое внимание, так как этот этап во многом определяет дальнейший успех торговой стратегии.

Стратегия торговли по Боллинджеру

Индикатор «Ленты Боллинджера» основан на Скользящей Средней, которая своим направлением способна отображать особенность текущей тендеции. При анализе четырехчасового графика инструмент будет иметь параметры периода «20» и отклонения «2». В таком случае серединная линия индикатора будет абсолютно идентична Simple Moving Average-20. Для лучшего понимания работы Bollinger Bands стоит ознакомиться с основными особенностями стратегии торговли со скользящими средними.
Суть использования в принципе та же – если цена находится сверху мувинга, то на рынке на данный момент бычий тренд, если снизу – медвежий. Но сам по себе этот сигнал часто бывает ложным. Например, в боковом тренде, когда цена то и дело движется туда обратно, а трейдер только и успевает «ловить стопы». Именно для фильтрации и более полного анализа текущей цены и образовались еще две линии вокруг основной.

Ленты вокруг главного мувинга нужны не для того, чтобы отображать движение торгового актива. Благодаря сужению или расширению по отношению друг к другу они реагируют на волатильность и способны дать информацию о силе тренда.

Итак, то, что сразу бросается в глаза, это неоднородность канала, образовавшегося линиями Боллинджера. Его границы не ровны, склонны к постоянным изменениям, что не сразу становится ясно, с чем это связано. Полосы периодически сужаются, после снова расходятся в разные стороны. Это и есть показатель волатильности торгового инструмента. Чем шире расходятся линии от центра и друг от друга, тем сильнее тренд и угол его наклона. Если же Ленты Боллинджера сходятся и образуют довольно узкий канал – значит, на рынке преобладает консолидация и лучше всего воздержаться от открытия любых позиций.
Трейдеры используют индикатор с разных сторон. Довольно частой является практика открытия сделок от границ. Обусловлено это тем, что цена всегда осуществляет ход от верхней линии к нижней и наоборот. Но, к сожалению, подобная стратегия редко дает положительный результат. График, касаясь верхней линии, действительно после опустится к нижней границе. Но индикатор не дает точной информации, когда это произойдет, поэтому стоит найти его более продуктивный вариант применения.
Одним из довольно эффективных способов торговли по индикатору Боллинджера считается торговля на пробой серединного мувинга. Аналогично изначальному методу использования одной Скользящей Средней, если цена пробивает ее сверху вниз – пора продавать, при пробое снизу вверх – появляется потенциал для длинной позиции. При этом стоит обязательно обратить внимание на то, как рисуются две других линии. Они должны показывать «хорошую» волатильность.

Данный вход в рынок часто сопровождается одинаковым поведением цены. Для продаж изначально она касается верхней «ленты» и отскакивает от нее вниз до центрального мувинга (на котором и будет открываться ордер). Но, после этого происходит небольшая коррекция, цена возвращается, но не может обновить максимум и просто образует вершину. После чего уже и случается пробой середины и дальнейшее движение вниз. Именно здесь и необходимо входить в сделку. Пока график движется по нижней части канала, то есть тренд нисходящий, позицию стоит держать и закрывать только при появлении сигнала на покупку. Однако, для того, чтобы получать более «проверенные» сигналы, можно работать по Боллинджеру в совокупности с другими техническими индикаторами.

Стратегия Боллинджер Бандс, MACD и RSI

Одна из интересных среднесрочных стратегий подразумевает использование Полос Боллинджера в совокупности с самыми «сильными» индикаторами. MACD, популярнейший осциллятор, обладает целым рядом функций анализа рынка. Начиная с дивергенции и конвергенции и заканчивая разворотными сигналами. Но в данной тактике он пригодится только для определения тренда. Relative Strength Index или «Индекс Силы», который также входит в состав огромного числа стратегий и торговых систем, известен всем своими уровнями перекупленности и перепроданности. Здесь он так же будет использоваться довольно оригинально.
Установить необходимые индикаторы стоит со следующими параметрами:

• MACD: быстрое EMA-15, медленное EMA-26, MACD SMA-1;
• RSI с периодом «7» и базовыми уровнями «20» и «80»;
• Bollinger Bands с периодом «20» и отклонением «2» стоит наносить не на график цены, а в окно с индикатором Индекс Силы;
• Simple Moving Average – 200.

Данная стратегия предназначена для валютной пары евро/доллар, однако можно протестировать на других трендовых активах с высокой волатильностью. Самый комфортный рабочий таймфрейм – H4. Для того чтобы открыть сделку на продажу нужно проанализировать поведение каждого из индикаторов. Для начала, Индекс Силы (синяя линяя на рисунке) должен перебить или хотя бы коснуться верхней границы Боллинджера. Это первоначальный сигнал на вход в sell. Для того чтобы он был оправданным, MACD должен показывать нисходящий тренд, а именно – находиться ниже нулевой зоны. Если оба сигналы формируются в один и тот же момент времени, открытие ордера происходит на следующей свече.
Для входа в покупку возникают обратные условия. RSI касается нижнего уровня Боллинджера, а MACD рисует гистограмму выше зону «0». Судя по истории на рисунке, после открытия сделки цена движется в одном направлении довольно резко, но не продолжительное время. Поэтому стоит использовать трейлиг-стоп, который зафиксирует максимум возможной прибыли в кратчайший срок. Чаще всего он срабатывает сразу и стоп-лосс не является необходимостью. Для общей ориентации и выхода из позиции, если она оказалась не продуктивной, остается Скользящая с периодом 200. Работает это так: если у трейдера открыта позиция на продажу, которая несет отрицательный результат, а график начинает возвышаться над мувингом, стоит как можно быстрее закрыть позицию вручную. Это поможет избежать значительных убытов, ведь тренд, вероятно, собрался сменить направление.

Лучшая стратегия по Боллинджеру

Уже на протяжении многих лет одной из самых стабильных и прибыльных стратегий является торговля по тренду. Разумеется, это связано с тем, что канал – это устоявшаяся модель, которая признана большинством трейдеров, потому и работает безотказно. Но не стоит забывать о том, что любой канал, даже самый продолжительный и сильный, рано или поздно пробьется, чтобы сменить свое направление. Кроме того, на рынке довольно часто могут присутствовать и ложные пробои, которые только «ловят» стопы. Цена в итоге возвращается и идет далее по тренду, но у большинства инвесторов позиции уже зафиксированы с отрицательным результатом.
Довольно интересное решение этой проблемы предлагает совокупное использование уровней поддержки и сопротивления с Линиями Боллинджера. В отличие от многих систем, где комбинируют трендовые индикаторы с осцилляторами, аналогично торговле по стратегии bb-rsi, здесь будет использован Bollinger Bands и канал, который так же работает в условиях тренда.
Первым шагом будет выбор подходящего торгового инструмента. Решающее значение имеет «трендовость», актив не должен быть склонен к частым «боковикам», а постоянно проявлять четкую определенную тенденцию. Хорошим примером так же может послужить евро/доллар. На четырех-часовом графике явно прослеживается волнообразное нисходящее движение.

Теперь нужно построить канал. Для этого сначала нужно объединить максимумы и провести по ним линию сопротивления. После протянуть параллельную линию по минимальным ценам и тем самым получить линию поддержки. На данном рисунке канал качественный, имеет по несколько касаний каждого уровня, но, тем не менее, был однажды ложно пробит. Классическая торговля по каналу включает в себя вход в рынок при отскоке цены от обоих уровней. При касании линии поддержки открывается позиция на покупку, если же цена отскакивает от линии сопротивления, то становится актуальным вход на продажу. Тем не менее, давно стало известно, что вход только по рынку, то есть в направлении движения общей тенденции, является гораздо более эффективным, чем открытие от обоих уровней. Поэтому, имея нисходящий тренд, будут рассматриваться только сделки на продажу. Короткие ордера открываются у линии сопротивления, но если случится ложный или реальный пробой, то трейдер закроется с убытком по стоп-лоссу. Чтобы избежать этих неприятных моментов и свести их к минимуму и пригодится индикатора Боллинджера. После того, как появился сигнал на sell по каналу, нужно найти подтверждение по мувингам инструмента. Как и в одной из предыдущих стратегий открываться по Боллинджеру на понижение стоит в момент пересечения центральной линии сверху вниз.
По данной торговой стратегии периодически трейдер будет иметь позиции не по самой лучшей цене, а чуть ниже (или выше). Но это не страшно. Он уже будет убежден в продолжение тренда, а, значит, вероятность получить с этой сделки прибыль многократно увеличивается. Тейк-профит стоит поставить на противоположном уровне канала – если вход у линии сопротивления, то TP у линии поддержки и наоборот. Место расположения стоп-приказа тут стоит рассматривать индивидуально. Можно установить его на несколько пунктов выше канала или ориентироваться по Лентам Боллинджера. Главное, чтобы он находился на расстоянии не слишком близком (чтобы случайно его не задело при повышенной волатильности) и не слишком далеко (чтобы убытки не были колоссальными).
Как выяснилось исходя из нескольких разноплановых торговых систем, технический индикатор Боллинджера при его применении в период тренда и подходящими дополнительными инструментами, способен давать продуктивные и потенциально высокодоходные сигналы. Главное, не забывать о рисках и четко придерживаться правил входа и выхода из рынка.

• Share on Facebook