Market facilitation index – два индикатора в одном

Трудно переоценить вклад Билла Уильямса в работу на финансовом рынке. Кроме того, что он стал автором нескольких книг по трейдингу, которые уже считаются классикой в этой отрасли литературы, он создал несколько индикаторов технического анализа. Эти инструменты весьма разнообразны. Среди ни есть трендовые, несколько видов осцилляторов и даже индикаторы, учитывающие объем торгов. Уильямс познакомил последователей с фрактальным анализом, который, в какой-то мере, изменил взгляд на прогнозирование цены в целом. Его индикаторы уже давно присутствуют в торговых терминалах, что лишний раз доказывает их состоятельность и большую популярность среди «молодых» инвесторов. Но есть среди них инструмент, который практически не имеет аналогов и выполняет целый ряд функций, будучи в визуализации намного более простым, чем многие современные ТС.

MFI индикатор Форекс

Market facilitation index относится в целому ряду индикаторов, имеющих форму гистограммы. Они находятся на отдельном счету у трейдеров и часто хотя бы один из них входит в состав торговой системы. С чем это связано и чем они лучше других осцилляторов? Стоит учесть, что часть из них являются инструментами объема, а это, действительно, самый оптимальный вариант показать инвестору изменение цены буквально на каждом тике. Другие индикаторы осцилляторного типа удобно воспринимать в виде гистограммы, а не кривой, грубо говоря, по той же причине. Столбцы инструмента реагируют на самое, даже малейшее, колебание. Благодаря этому трейдер сразу понимает, стоит ли ему рассматривать торговую позицию или момент не совсем подходящий. Причем, актуально это как для скальпинговых тактик, так и для долгосрочных.
Если остальные гистограммные индикаторы делятся на объемные и осцилляторные, то MFI включает в себя качества сразу двух видов инструментов. Его график строится из столбцов четырех цветов, а каждый из них говорит об определенной ситуации на рынке. Неординарность индикатора заключается в особенности его формулы, которая учитывает сразу два параметра:

• Разницу цен за предыдущий и текущий период;
• Объем торгов.

Каждый столбик отображает соотношение цены и объема на конкретный момент, который далее уже трейдер использует для открытия торговой позиции или воздержания от нее.

Следует понимать, что имеется ввиду тиковый объем, так как реальный денежный объем торгов на Форекс не определяется в принципе никакими индикаторами.

Так как MFI входит в набор инструментов самых используемых торговых площадок, в том числе Metatrader 4, его не нужно скачивать и устанавливать, а нанести на график крайне просто.

Стандартный набор опций «Вставка – индикаторы – Билла Уильямса – Market facilitation index» приведет к тому, что появится окошко с настройками «Индекса облегчения рынка». Параметры максимально понятны и не нуждаются в корректировке, помимо внешних характеристик. Как и всегда, инвестор при желании может изменить цветовую гамму и толщину деталей индикатора, которая будет варьироваться в зависимости от рабочего таймфрема и комфортного масштаба. Так как цвет столбиков в ходе торговли будет иметь принципиальное значение, лучше будет сразу немного увеличить их ширину для быстрого восприятия. Теперь, когда MFI расположился на графике валютной пары, следует разобраться, что означает каждый цвет индикатора и как с ним стоит работать.

Market facilitation главные обозначения и принцип работы

Окошко настройки индикатора с вкладкой «цвета» сразу подсказывает инвестору, как воспринимать столбцы того или иного цвета.
Бары светло-зеленого цвета, если внимательно посмотреть на график, возникают довольно часто. В основном они среднего размера или больше остальных. Как говорится в самой настройке, они свидетельствуют о том, что и MFI, то есть разница цен, и объем возрастают. Это может означать, что текущий тренд оправдан, все больше участников рынка входят в это направление и тенденция усиливается. Казалось бы, это идеальный момент для открытия позиции, но так ли это? Это бар часто сопровождается высокой волатильностью. Соответственно, если войти в сделку по текущей цене, это может быть не совсем продуктивным, так как движение уже началось и даже прошло некоторую дистанцию. Иногда это может выглядеть, как попытка запрыгнуть в последний вагон, что часто сказывается плачевно. Лучше всего применять бары зеленого цвета для подтверждения уже открытой позиции.

Притом, если сделка открыта в том же направлении, где наблюдается рост активности, ее нужно удерживать. В случае же, когда ранее была открыта позиция в обратную сторону, теперь лучше как можно быстрее из нее выйти, пока убыток по такой сделке не стал еще больше.

Столбики красного цвета чаще всего самого маленького размера по сравнению с остальными. Они информируют о том, что в текущий период и MFI и объем снижаются. Довольно предсказуемо, что это не будет расцениваться как удачный момент для торговли, ведь участников перестала интересовать текущая цена. Стоимость актива не кажется привлекательной ни покупателям, ни продавцам, вероятнее всего тренд иссякает. Велики шансы, что в дальнейшем произойдет изменение тенденции или образуется флет . В любом случае, этот период не подходит для входа в рынок, а вот тем, у кого уже открыты позиции, стоит задуматься и лучше всего их закрыть.

Гистограмма серого цвета является самой противоречивой. Такие столбики так же довольно часто формируются и имеют средний размер или выше среднего. Для них характерно увеличение MFI, то есть рост цены, но падение объема. Это может говорить о том, что цена движется по инерции. Возможно, на этом этапе мало контрагентов, поэтому график продолжает тренд, хотя актив не имеет новых финансовых влияний и данная цена участников рынка не интересует. Во время появления таких столбиков нужно быть осторожным и «не верить» движению, каким бы целенаправленным оно не казалось.
Последний вид баров – синий. Он считается самым интересным, так как открывает перспективы к открытию позиций. Гистограмма, перекрашенная в такой цвет, говорит о том, что цена не активна, а вот объем, наоборот, растет. Такая ситуация означает, что участников в рынке много, причем и покупателей и продавцов, силы которых приблизительно равны. Такое часто происходит в конце одного тренда, перед началом формирования нового. Синий бар позволяет идентифицировать разворот гораздо раньше, чем другие индикаторы теханализа.

Стратегии торговли по индикатору MFI

Всем известно, что полноценная торговая стратегия для двустороннего анализа и подтвержденных точек входа должна в себе совмещать два вида индикаторов – трендовый и осциллятор. Их совместная работа и однонаправленные сигналы способны увеличить шанс на получение стабильной прибыли.
Индекса облегчения рынка – инструмент очень гибкий, способный адаптироваться практически к любой тактике. Тем не менее, он выполняет дополнительную функцию, подтверждает или опровергает уже сформированный сигнал. Место базового инструмента может занять, по сути, любой трендовый индикатор. Например, Скользящая Средняя. Moving Average, несмотря на свою кажущуюся простоту и даже банальность, очень удобен для определения изменений тренда. Период мувинга стоит выбирать в зависимости от временного интервала. Так, для торговли на получасовом графике хорошо подойдет Скользящая с периодом «30».

Под каждый таймфрейм трейдер может подбирать мувинг вручную. От него зависит не только частота входа в сделки, но и их качество. Потому, линия должна выстраиваться так, чтобы не слишком часто пересекаться с ценой, чтобы не давать лишних сигналов, но и не слишком редко, чтобы ее использование было целесообразным.

На довольно коротком участке движения валютной пары евро/доллар сформировалось два сильных сигнала. Первым, на что инвестор будет обращать внимание при открытии ордера, это сигнал по мувингу . Как известно, MA предполагает вход в рынок при его пересечении с ценой. А то, в какую сторону оно произошло, определяет направление будущей сделки. В первом случае цена пробила Скользящую снизу вверх, что информирует о начале восходящего тренда. Для того чтобы убедиться в качестве сигнала, осциллятор MFI должен образовать такой же сигнал. Но Market facilitation index не генерирует точки на покупку или продажу, а просто показывает, является ли текущий фон благоприятным для торговли. А лучшим сигналом от осциллятора будет появление столбца синего цвета. Если он возник, трейдер сразу открывается на покупку, которую закроет в момент противоположного сигнала. Если гистограмма так и не стала синей или стала, но гораздо позже, сделку по сигналу открывать не стоит. Вполне вероятно, что она не отработается или принесет совсем немного прибыли.После бычьего движения в какой-то момент цена начала разворачиваться. И вот произошло пересечение мувинга, но теперь в противоположную сторону – вниз.

Теперь следует посмотреть на Индекс облегчения рынка. Синий столбик подтверждает сделку на продажу.
Еще одна доходная стратегия с использованием Market facilitation index основана на дивергенции. Это широко известный термин в трейдинге, обозначающий расхождение между направлением графика и осциллятора. Этот сигнал образуется на рынке не так часто, как то же пересечение с мувингом, но отрабатывается с высокой вероятность и, что особенно приятно, в короткие сроки. Вернее, сроки отработки, естественно, зависят от таймфрейма, но сделка обычно закрывается всего за несколько периодов. Когда речь заходит о дивергенции, чуть ли не 100% трейдеров вспоминают про индикатор MACD, ведь именно на нем она считается самой качественной. Поэтому для следующей торговой тактики будет применять два инструмента:

• MFI;
• MACD.

МАКД можно оставить со стандартными настройками. Индикатор состоит из гистограммы и Скользящей Средней, правда мувинг и его показания здесь не будут применяться. На графике образовалась бычья дивергенция. Ценовые свечи обновляют минимумы, а в то же время экстремумы осциллятора генерируют повышение. Если провести прямые линии, разница в направлении и угол наклона будут очевидны. Каким бы это не было сильным и популярным сигналом, иногда, он становится причиной некоторой просадки. Все дело в том, что после образования расхождения трейдер открывается сразу, ждет изменения направления, а оно, к сожалению, происходит не всегда сразу. Бывает, что цена «застревает» в консолидации или еще некоторое время продолжает предыдущий тренд, а инвестор временно терпит убытки. Далее цена все равно разворачивается, но часть прибыли уже теряется, так как сделка была открыта слишком рано. Эту проблему может успешно решить MFI. Именно по нему трейдер будет ориентироваться, чтобы вовремя войти в рынок. На рисунке после того как возникла дивергенция, не стоит предпринимать никаких действий, пока Market facilitation index не нарисует столбик синего цвета, который часто является предвестником разворота. И только после его формирования сделка считается подтвержденной, здесь нужно открыть ордер на buy по текущей цене. Спешить закрывать его не следует, так как новый тренд может просуществовать еще долго. Зафиксировать прибыль можно уже тогда, когда появится уверенность в том, что восходящая тенденция иссякла и вряд ли имеет потенциал.

• Share on Facebook