Лучшие стратегии торговли с индикатором Ишимоку

Ишимоку – индикатор технического анализа, представляющий собой целую систему. По сути это практически единственный инструмент, входящий в набор аналитических средств терминала Metatrader, который вполне может использоваться единолично. На первый взгляд кажущийся очень запутанным и сложным, в действительности его суть крайне проста и лаконична.

Описание индикатора Ichimoku

Трендовый индикатор, то есть дающий рентабельные сигналы только в условиях тенденции, Ишимоку был создан в первой половине двадцатого века. Практикующий аналитик работал над ним в течение нескольких лет. Основная его цель была в прогнозировании цены индекса, но спустя некоторое время индикатор легко смог войти в область и финансового рынка. Для того чтобы работа по индикатору приносила только доход, стоит как следует разобраться в его составных частях.

 

Ichimoku включает в себя сразу несколько трендовых инструментов. Таким образом, подтверждая друг друга, они способы генерировать довольно продуктивные входы в рынок.

Было бы разумно начать рассмотрение с двух индикаторов – «Tenkan-sen» и «Kijun-sen». Эти две линии отображают средние значения за определенные периоды. Фактически, это две Скользящие Средние , многие годы известные всем трейдерам как трендовый инструмент, нашедший свое применение в большинстве торговых систем. Даже новичок в сфере финансовых рынков хорошо знаком с принципом работы мувингов, поэтому вникнуть в особенности Tenkan-sen и Kijun-sen не составит труда. Их поведение на графике цены аналогично построению Moving Average, один из которых более «быстрый» по отношению к другому. Tenkan-sen на рисунке отображается красным цветом и является достаточно чувствительным, повторяя движение графика с высокой точностью. Kijun-sen (синего цвета) схож с более плавным мувингом, который выполняет функцию уровня поддержки и сопротивления. Пересекаясь между собой то в одну, то в другую сторону, линии дают сигнал на разворот локального тренда и оцениваются как первый этап прогнозирования актива.

Еще одна линия, подобная Скользящей Средней, Chinkou Span предназначена для выявления общего настроения рынка. Практически всегда она сильно расходится с Tenkan-sen и Kijun-sen, так как имеет иную формулу построения. Если проанализировать то, как вырисовывается Chinkou Span, можно заметить, что она полностью повторяет поведение графика. Единственное, что это происходит с заметным опозданием. Но это нельзя назвать недостатком, так как ее пересечение и расположение относительно цены также играет роль в открытии позиции. А именно, если Chinkou Span (на графике зеленого цвета) пересекла цену снизу вверх – это говорит о начале бычьего движения, а если вниз, то, соответственно, медвежьего. Так, ощутима разница между таким «мувингом» и классическим. Если в базовом варианте расположение Скользящей как бы противоречит текущему тренду, то тут все наоборот. Линия вверху, значит, и цена стремится к росту. Chinkou Span пересекла график и оказалась снизу, на рынке началась нисходящая тенденция.
Ну и, наконец, отдельный инструмент, который так пугает трейдеров своим видом – это облака Ишимоку. Что же это такое? На самом деле эти фигуры образуют еще две линии, которые так же как Tenkan-sen с Kijun-sen, периодически друг с другом пересекаются. В зависимости от того, какая из линий (Senkou Span A или Senkou Span B) находится сверху, формируется то или иное облако, символизирующее определенный тренд.

Ichimoku, как и любой другой технический индикатор, имеет множество параметров. Изменять характеристики его составляющих не стоит, но вот визуальные данные можно отредактировать индивидуально для более комфортной работы.

Например, изменить цвета Tenkan-sen с красного на розовый и Chinkou Span с зеленого на желтый позволит сделать их более контрасными и заметными по сравнению с ценовыми свечами. В то же время было бы разумным сделать облака более заметными, ведь они в дальнейшем пригодятся для торговли. А если сделать их красным и сине-зеленым цветом, то они будут сразу показывать направление текущей тенденции – нисходящей или восходящей соответственно.

Стабильная торговая стратегия на основе Ишимоку

Индикатор Ишимоку способен проецировать торговые сигналы на любых таймфреймах. Тем не менее, лучше использовать более старшие, от четырехчасового. Это вызвано тем, что тренды здесь более продолжительные, не так много шумовых движений, что и является хорошей базой для среднесрочных позиций с весомой прибылью и незначительной просадкой.
Самым первым сигналом будет пересечение линий Tenkan-sen и Kijun-sen. Причем, первым не только по торговой стратегии, но и по временному признаку. Это самый ранний момент, после которого трейдер сможет задуматься об открытии позиции.

Если линия розового цвета (Tenkan-sen) пересекает синюю (Kijun-sen) сверху вниз, это свидетельствует о развороте тренда вниз, то есть формируется сигнал на продажу. Но, безусловно, для входа в рынок требуется, чтобы сигналы всех индикаторов подтвердили сигналы друг друга. Следующим поводом для того, чтобы убедиться в верности выбранного направления, будет пробитие облака Ишимоку. Если цена выбилась через облако вниз и одна свеча зафиксировалась полностью вне его границ, это соответствует медвежьему тренду. Последним сигналом (дополнительным, но так же крайне важным) является расположение желтой линии Chinkou Span внизу, под графиком.

Когда все сигналы подразумевают одинаковое направление, трейдер может открывать ордер на sell. При этом Stop-loss нужно установить прямо над облаком Ишимоку. Так, если цена вдруг решит развернуться и сменить свое направление, будет зафиксирован минимальный убыток вместо большой и долговременной просадки. Стратегия торговли на основе Ichimoku не включает в себя определенной величины профита, так как крайне трудно выявить заранее, сколько сможет пройти цена, тем более по тренду. Поэтому, оптимальным вариантом будет закрытие позиции вручную в тот момент, когда индикатор будет образовывать противоположный сигнал, на покупку. А именно, когда розовая Tenkan-sen пересечет синюю Kijun-sen снизу вверх. При этом не стоит ждать остальных сигналов, так как это может несколько уменьшить полученную итоговую прибыль. А для того, чтобы полностью обезопасить свою позицию от непредсказуемости рынка, можно передвигать стоп-лосс в безубыток спустя некоторое время, как сделка начнет давать прибыль.
Противоположный ордер (на покупку) должен произойти так же, когда все составляющие инструмента будут говорить об этом. Для этого после пересечения мувингов трейдер ожидает пробития облака вверх и образования линии Chinkou Span над ценой.

Эффективная стратегия в совокупности со Стохастиком

Stochastic – популярнейший осциллятор, используемый огромным числом трейдеров в своих ТС. В торговле на финансовых рынках применяется для определения смены тенденции. На графике вырисовывается в отдельном окне и имеет два уровня – «20» и «80», известные как зоны перепроданности и перекупленности. Сделки по индикатору открываются при достижении им (и пробитии) какого-либо из уровней. При этом если цена перебила вниз 20-й, это говорит о том, что актив перепродан, то есть слишком большое число продавцов вскоре должно спровоцировать повышение цены. А если инструмент показывает перекупленность (80-й уровень), значит цена актива завышена и, скорее всего, тренд скорректируется на нисходящий.
В большинстве торговых систем Стохастик является дополнительным инструментом и проявляет сигналы на разворот. В данной же тактике он будет применяться немного иначе. Принцип его работы здесь основан на волнообразности рынка. Любой актив, в каком бы уверенном тренде он не находился в свое время, рано или поздно будет вынужден развернуться. Так как практически никто не способен определить с высокой точностью, когда это произойдет, трейдеры часто попадают в эти ловушки и открывают сделки по самой непривлекательной цене. Так совершаются покупки на дне рынка или продажи на верхушке, которые в лучшем случае закрываются по стопу, а в худшем попадают в долговременную просадку.
Для того чтобы избежать этих ситуаций, можно применять стратегию на основе взаимодействия Ишимоку со Стохастиком.

Открытие позиций при этом происходит по сигналам Ichimoku, а Stochastic будет генерировать подтверждение или опровержение. Тем самым число сделок несколько уменьшится, но в лучшую сторону. Основное предназначение осциллятора – определение момента, когда тренд начинает затухать. Таким образом, если первый индикатор выдает сигнал на открытие продажи, а Стохастик находится в зоне перепроданности, трейдеру не стоит открывать такую позицию. Если же он расположен в другой зоне или между ними, значит, тенденция еще имеет потенциал и сделка будет более успешной.

Стабильная торговая система с Ichimoku + Heiken Ashi

Heiken Ashi – трендовый индикатор, один из самых новых по сравнению с остальными, входящими в базу торговой платформы. Его основное предназначение заключается в том, чтобы сглаживать шумовые движения, без которого практически невозможно представить себе финансовый рынок. Даже на среднесрочном таймфрейме цена не может двигаться в одном направлении без откатов и коррекций. Опять же, экономические новости так же периодически оказывают сильное воздействие и образуют импульсы против тренда. Несмотря на свою новизну, Хейкен Аши один в своем роде индикатор, который перерисовывает свечи по формуле, позволяющей четко визуализировать локальные тренды.

Логика работы индикатора проста – свечи зеленого цвета говорят о наличии бычьего тренда, как только они начинают изменяться на красный, уже можно говорить о развороте вниз. В совокупности с Ишимоку, инструмент Heiken Ashi будет незаменим для фиксации прибыли и своевременного закрытия ордера. На рисунке видно, что закрытие по положению свечей, а именно когда они начинают активно перерисовывать текущий тренд с бычьего на медвежий, было бы более продуктивным, нежели выход из позиции после пересечения Tenkan-sen и Kijun-sen.
При торговле по любой из стратегий изначально крайне желательно протестировать систему на демо-счете, а далее четко соблюдать правила ТС, открытия и закрытия ордеров и, конечно же, риск-менеджмента.

 

• Share on Facebook