Какие из методов Ганна наиболее надежны?

Разнообразие технических инструментов, предназначенных для качественного прогнозирования поведения цены актива, казалось бы, должно позволить любому трейдеру стабильно зарабатывать на рынке. Здесь не составит труда любому инвестору со своими предпочтениями найти комфортный для себя индикатор и оптимизировать его под определенные параметры торговой системы. Но, если вернуться к жестокой статистике, на Форекс имеет стабильный доход совсем небольшой процент всех инвесторов, приходящих в эту сферу. Безусловно, немалую часть трейдеров «выбивает из рынка» отсутствие дисциплины – они не соблюдают разумный баланс тейк-профита и стоп-лосса (а, может, и совсем не используют уровень ограничения убытков), открывают позиции непозволительно большим лотом и делают это не по определенным правилам, а, имея неоднозначные сигналы. Еще одна проблема неопытных инвесторов кроется в непонимании деталей работы инструментов, которыми они пользуются для анализа. Поэтому прежде чем начать осуществлять сделки на реальном счете, необходимо изучить все аспекты образования сигналов выбранными техническими индикаторами.

3 вида построения индикатора «Сетка Ганна»

Довольно часто проведение анализа конкретного финансового инструмента начинается с выявления тренда и определения его направления. Сделать это можно множеством разных способов, однако самым популярным и одновременно простым считается нанесение на график ценового канала (уровней поддержки и сопротивления). Одним из вариантов выполнения этой задачи является использование индикаторов Ганна.

Уильям Ганн, автор книг по биржевой торговле и успешный трейдер двадцатого века, предположил, что цена совершает движение под углом в 45 градусов и на этой теории построил и адаптировал несколько технических инструментов. Несколько его индикаторов и по сегодняшний день остаются актуальными и применяются огромным количеством инвесторов для анализа поведения цены абсолютно любого актива. Известный трейдер ввел несколько индикаторов, среди которых есть более простые и доступные для понимания даже инвестора-любителя, для работы же с другими необходимо иметь несколько более глубокие познания технического анализа и его средств. Разумеется, вторые дают больше информации о том, какой характер движения цены возможен в ближайшее время. К ним относится и «Сетка Ганна».

Сетка Ганна – это индикатор для определения тренда. Если его правильно нанести на график цены, можно увидеть не только направление текущей тенденции и ее силу, но и точки вероятных отскоков и пробоев.

Имея представление о том, где цена имеет много шансов развернуться или, наоборот, пробить сильный уровень и усилить преобладающий тренд, инвестор может вовремя открыть торговую позицию в новом направлении или, что для успеха ТС не менее важно, зафиксировать текущие сделки по лучшей цене. Сетка Ганна состоит из множества прямых, часть из которых проходит параллельно цене, другая – перпендикулярно. То есть, образуется значительное количество квадратов (ромбов), в рамках которых и происходит движение актива. Каждая из сформированных прямых – это уровень поддержки или сопротивления, который периодически меняет свою роль.
Существует несколько способов построения сетки, от чего зависит то, как будет реагировать на уровни цена и, соответственно, успешность открытых по индикатору ордеров. Первый способ – нанести сетку под углом в 45 градусов:

Построение всегда начинается с нахождения первой точки. В случае восходящего тренда это самый сильный минимум, то есть самая низкая цена, которая, по сути, и стала началом формирования бычьей тенденции. Вторая точка (третья опорная точка индикатора) должна расположиться таким образом, чтобы отрезок начала сетки имел наклон в 45 градусов. Конечно же, точка не должна «висеть в воздухе», она займет свое место там, где произошло пересечение с ценой. В ситуации на рисунке, где изображен участок пятиминутного графика USD/CAD, вторая точка оказалась ровно на минимуме бычьей свечи, завершающей коррекцию.

Сетка Ганна проецирует достаточно неплохие сигналы во время трендового движения валютной пары (или другого финансового инструмента). Как только рынок заходит в фазу флета, даже широкого ценового диапазона, сигналы перестают быть точными, могут восприниматься неверно и стать причиной непродуктивного входа в рынок.

Именно подобный участок отмечен на рисунке прямоугольником. Распознать его не так сложно, но сделать это можно только уже после начала его формирования. Когда боковой тренд появляется на графике, уровни сетки перестают отрабатываться. Происходит все меньше отскоков от линий сетки, ее уровни часто пробиваются «во все стороны». Определить наличие боковика, так же и момент его завершения, можно с помощью какого-либо вспомогательного инструмента анализа. Открывать позиции, отталкиваясь от уровней Ганна, в это время не рекомендуется.

Второй способ нанесения сетки на график цены отличается выбором второй (третьей опорной) точки индикатора. Здесь не берется во внимание угол наклона индикатора, для построения выбирается два экстремума. Для работы с бычьим трендом – два минимума, а для торговли на нисходящей тенденции, разумеется, два максимума. В таком случае Сетка Ганна часто выглядит более мелкой (по сравнению с прошлым способом нанесения), а квадраты растягиваются по горизонтали и больше напоминают небольшие широковатые ромбы.

Ну и, наконец, третий вариант применения сетки Ганна . Такой способ построения свойственен немногим индикаторам, но все же есть инвесторы, предпочитающие такой метод. Первая точка так же будет находиться на экстремуме начала тренда, то есть при восходящем движении – это самый сильный минимум. А вот вторую точку следует разместить на сильном максимуме текущего тренда. Таким образом, получится сетка наиболее растянутая по вертикали, уровни поддержки и сопротивления имеют довольно большие углы наклона и далеко не всегда отрабатываются.

Стоит отметить, что Ганн (автор данного индикатора) предлагал именно первый способ, то есть построение, при котором сетка имеет угол наклона в 45 градусов. Поэтому, все-таки больше вероятность, что такой способ принесет лучшие результаты. Но не следует забывать и о дополнительных инструментах, ведь торговать по одним лишь показаниям сетки будет рискованным и опасным для торгового счета.

Стратегия торговли на основе Сетки Ганна

Несмотря на довольно сложную структуру сетки Ганна, она выстраивает только уровни поддержки и сопротивления. Эти линии помогут трейдеру предсказать моменты потенциальных отскоков и пробоев, но полноценную ТС этот индикатор не заменит. Чтобы дополнить и отфильтровать сигналы технического инструмента, можно нанести на график еще два надежных индикатора:

• Стохастик;
• Временные зоны Фибоначчи.

Как известно, любые сильные уровни (как горизонтальные, так и уровни ценового канала) лучше отрабатываются на старших графиках. Вернее, работают они на всех таймфреймах, но на самых коротких слишком часто перестраиваются, что, естественно, не очень благоприятно для торговли. Лучше всего остановиться на графике в меру «спокойном», но не слишком долгосрочным, так как сигналы по сетке Ганна формируются не слишком часто, плюс часть из них – это сигналы ложные.

Таким образом, для начала торговли по методу Ганна стоит выбрать, например, часовой график. Кроме того, это должен быть актив с трендовым движением. К таким финансовым инструментам относятся популярные (основные) валютные пары, такие как EUR/USD. Если инвестор нашел актив, подходящий ему по характеристикам, следует сразу растянуть на графике Сетку. Для этого можно использовать любой вариант из трех рассмотренных, но лучше остановиться на способе, предложенном автором. Имея нисходящее движение, первая точка должна располагаться на его пике (начале), на самой максимальной цене за выбранный период. Вторая точка будет находиться под углом в 45 градусов в месте, где произойдет пересечение с ценой. На рисунке они отмечены синими окружностями.

Второй индикатор стратегии – «Временные зоны Фибоначчи». Его так же можно найти в стандартном наборе индикаторов торговой платформы Metatrader 4, осталось только правильно его нанести на образовавшееся движение.

Временные зоны относятся к одному из индикаторов Фибоначчи. Эти инструменты имеют в себе некую общую формулу (последовательность чисел Фибоначчи), благодаря которой несколько уровней всегда располагаются определенным образом. Расстояние между ними не идентично, оно постепенно увеличивается, образуя в данном случае вертикальные каналы разной ширины. Если большинство индикаторов привязаны к цене и учитывают ее расположение и отношение к средним значениям, то временные зоны имеют привязку к временному аспекту. Многие трейдеры считают такой подход к рынку весьма сомнительным и субъективным, тем не менее, сигналы индикатора порой поражают своей точностью.

Принято считать, что цена вблизи вертикальных уровней Фибоначчи часто разворачивается. Так, если прежде цена актива была направлена вверх, около временной зоны будет образован пик, после которого график развернется. Это свойство можно использовать в совокупности с сигналами сетки Ганна, повышая их эффективность.

Чтобы растянуть временные зоны на графике, понадобится два экстремума, причем это могут быть как минимумы, так и максимумы. Если индикатор нанесен правильно, цена должна отреагировать не только на первый коррекционный уровень, но и на второй. Еще один индикатор, который вовремя прогнозирует ценовые развороты, это Stochastic. Оставив его со стандартными настройками, трейдер будет обращать внимание на ситуации, когда он пробивает зоны перекупленности и перепроданности.
Сигнал на продажу на графике евро/доллар образовался таким образом:

• Цена уже выбрала определенный канал в рамках Сетки Ганна, в пределах которого движется и теперь подошла к верхнему уровню. От него принято открывать короткие позиции, более того, локальный тренд имеет нисходящее направление;
• В это время цена приблизилась ко второму уровню временных зон Фибоначчи и уже был образован сильный максимум, после которого можно ожидать разворот;
• Стохастический осциллятор оказался в зоне перекупленности, которую кривые чуть позже успешно покинули и вернулись в диапазон средних цен.

Получается, здесь инвестор имел три довольно надежных сигнала и все они подтверждали показания друг друга. В таком случае необходимо открыться по текущей цене, пока она еще не успела пройти часть движения вниз, на котором планировалось заработать. Оптимальным моментом для выхода из сделки будет пробой мувингами Стохастика уровня перепроданности. Такая позиция принесет неплохую прибыль за совсем короткий срок.
Буквально на следующей временной зоне (уровне 3) возник бы неплохой момент для позиции на покупку:

• Цена, движущаяся все еще по тому же каналу, хотя и с небольшим ложным пробоем, подошла к нижнему уровню;
• Смена направления вблизи временной зоны происходит несколько вяло, но все же очевидно образование локального экстремума;
• Стохастик не совсем ярко отреагировал на данный минимум, так как предыдущий был ярче и кривые из зоны перепроданности уже вернулись.

Сигнал не такой сильный как прежний, но все же имеет право на существование, тем более, что этот экстремум может восприниматься и как ретест вновь пробитого уровня.

Надежны ли сигналы от индикатора Gann signal systems?

Безусловно, с осуществлением рассмотренной торговой стратегии у новичков трейдинга могут возникнуть проблемы. Хотя визуально все кажется относительно простым, если построить индикаторы неправильно, количество продуктивных сигналов может существенно снизиться. Кроме того, чтобы достоверно проанализировать момент возможного входа в рынок, порой требуются знания и в других областях технического анализа, не только индикаторов, вошедших в состав ТС.

И все же, если трейдер имеет желание поработать с индикаторами Ганна, но еще не имеет необходимых знаний и навыков, он может применить в своей тактике модифицированный инструмент. Практически каждый индикатор, который стал весьма популярным в широком кругу участников рынка, рано или поздно был преобразован в стрелочный инструмент. На самом деле выглядят они все одинаково:

• Красная стрелочка образуется сверху, над графиком и является сигналом на продажу;
• Стрелочка зеленого цвета возникает снизу и предлагает трейдеру задуматься о сделках на покупку.

На графике это выглядит так:

Несмотря на то, что визуально стрелочные индикаторы вряд ли можно друг от друга отличить, выстраивают свои показания они по-разному. Сигналы зависят от заложенной в инструмент формулы, которая соответствует настройкам индикатора стандартного вида, от которого он, по сути, и был образован. Подобная модификация индикатора Ганна – это Gann signal systems. Стрелочки образуются в тех местах, где в другой интерпретации были бы сформированы уровни поддержки и сопротивления.

Такая замена, разумеется, не может быть использована как основа торговой системы. В принципе, все стрелочные индикаторы из раза в раз образуют ложные сигналы, почему и не стоит им слепо доверять. Однако в совокупности с еще парой методов анализа, даже более простых, чем методы Ганна, трейдер имеет шансы на создание довольно прибыльной и стабильной стратегии.

• Share on Facebook