Как определить модель поглощения на форекс

Технический анализ, без которого трудно представить полноценную и рабочую торговую систему, крайне многогранен. Многие новички в сфере трейдинга понимают под ним, грубо говоря, тот или иной набор индикаторов. В то же время вариантов и способов прогнозирования цены гораздо больше. Технические инструменты могут применяться под разным углом и периодически давать неплохие сигналы, но все это весьма противоречиво. Многие опытные инвесторы негативно относятся к большинству индикаторов, особенно трендовых. Негативная оценка связана, прежде всего, с практически неотъемлемым запаздыванием. Трендовые инструменты анализа в своих показаниях касаемо дальнейшего поведения цены отталкиваются от исторических данных. А их, разумеется, сначала нужно получить и правильно интерпретировать. Все это приводит к тому, что появление сигнала на вход в рынок, как минимум, уже не актуально, в то время как продуктивное открытие сделки произошло бы раньше. Каждый трейдер решает эту проблемы по-своему. Получать своевременные данные так важно для успешной торговли и сделать это не так уж и сложно. Кто-то для этого тестирует большое количество инструментов с различными настройками и характеристиками, другие доверяют индикаторам объема, которые подтверждают интересные моменты, а третьи используют в дополнение свечной анализ.

Свечной анализ и модель поглощения свечи

Движение цены любого актива может визуализироваться одним из трех способов, самый информативный среди которых – это японские свечи. Именно он преподносит максимум данных о поведении цены за период и стал почвой для отдельного подвида технического анализа – свечного. Он заключается в определенный действиях трейдера в зависимости от образовавшейся ценовой модели. Свечные паттерны могут состоять из двух или нескольких баров, а их сочетание и взаимодействие друг с другом подсказывают инвестору будущее поведение актива.

Преимущество данного вида прогноза и в то же время удобство обусловлено практичностью вида анализа. Он не имеет никакого отношения к таймфрейму или типу актива. Определенные свечные сочетания, которые являются сигналами, возникают с одинаковой частотой на любом графике.

Разумеется, как при работе с любым вариантом анализа, свечные паттерны лучше отрабатываются на долгосроке. Как минимум потому, что там они имеют значительно больший потенциал. Кроме того, есть дополнительные аспекты, которые могут сделать торговлю по любой модели свечей более надежной. Какие же виды стратегий могут качественно подкрепляться паттернами свечного анализа? Все существующие модели разделяют на два типа:

• Продолжения тренда;
• Разворотные.

Паттерны первого вида, очевидно, говорят о том, что текущая тенденция еще имеет неплохой потенциал. Они могут возникать как в начале тренда, так же в середине и даже чуть дальше. Они полезны трейдеру, который уже удерживает позицию по тренду и подсказывают ему, что фиксировать прибыль еще слишком рано, цена продолжит движение. С другой стороны, свечная модель продолжения тренда поможет инвестору, который планирует открываться в противоположную сторону, ожидая, что текущее движение угасает. Если он вовремя совершит анализ, он избежит ошибки и не войдет в сделку слишком рано. А это и есть самая частая проблема большинства инвесторов.

Полная противоположность рассмотренного вида моделей – это паттерны «разворотные». Они имеют другое свойство и образовываются в местах, в которых может произойти разворот тенденции. Трудно переоценить их важность для трейдера, ведь зачастую это является самым ранним сигналом, когда технические индикаторы еще не успели среагировать в силу особенностей своей работы.
Одним из самых популярных и достоверных сигналов разворота считают модель «поглощение». Она образуется на рынке и отрабатывается довольно часто. Главное – правильно и вовремя интерпретировать паттерн и воспользоваться дополнительными методами подтверждения сигнала.

Свечная модель «Бычье поглощение»

Паттерн «Поглощение» состоит из двух свечей, а найти на графике его довольно просто, с этим легко справится даже новичок. Данная модель характеризуется определенными размерами ценовых баров, которые должны определенным образом отличаться друг от друга. Паттерн «Поглощение» считается сформированным в том случае, если вторая свеча превосходит первую по размерам. А именно, ее тело полностью перекрывает тело первой:

• Максимум тела второй свечи расположен выше, чем максимум первой;
• Минимум тела второго бара ниже относительно минимума предыдущего бара.

Здесь стоит обратить пристальное внимание не на тени и цены «high» и «low», а именно на грани их тел. Кроме того, одна из цен может даже быть на одном уровне, но только не сразу обе. Например, два соседних бара имеют одинаковый минимум, но вот максимум второго пара перебивает максимум первого.

Еще одним важным признаком паттерна является разница в их «цветах». Две свечи модели «Поглощение» обязательно отличаются. То есть, если одна принадлежит к медвежьему тренду, то вторая обязательно будет бычьей. И наоборот.

К еще одному неотъемлемому признаку, который, по сути, достаточно очевиден, относится наличие четкого тренда. Чем дольше или сильнее преобладающая тенденция, тем больше стоит доверять возникшему сигналу. В противном же случае, когда рынок находится в тренде не совсем четком и крайне узкого ценового диапазона, торговля по паттерну будет содержать в себе больше риска. Да и, вероятнее всего, будет не очень прибыльной .
Поглощение может возникать на любом тренде, но формы визуализации в обоих случаях будут отличаться. Вот так выглядит «Бычье поглощение»:

До образования паттерна график, пожалуй, самой распространенной валютной пары евро/доллар имеет достаточно низкую волатильность. Скорее всего, этот период не соответствует с соответствующей торговой сессией, поэтому активность невелика. Тем не менее, можно определить наличие нисходящего тренда, который просто уже начал затухать. Свеча, которая далее оказалась входящей в модель «Поглощение», обновляет глобальный минимум, является, в принципе, дном тренда. Так как цена открытия выше, чем цена закрытия свечи, бар красный, то есть медвежий. Какими данными должна обладать следующая свеча, чтобы их сочетание могло восприниматься как паттерн? Два параметра, которым она соответствует:

• Величина;
• Противоположное направление.

Бар действительно является бычьим, а его тело полностью преобладает над телом первой свечи. Это и есть сформированная модель «Бычье поглощение». Как можно предположить из самого названия, она дает трейдеру предположение, что теперь тенденция будет стремиться наверх, а, значит, возникает сигнал на покупку. Войти в рынок инвестор может двумя способами, в зависимости от того, какой ему будет ближе. Первый предполагает открытие сделки на buy по текущей цене.

Главное при этом – открывать торговую позицию только после того, как вторая свеча свечной модели закрылась. А не «заранее».

Второй способ показан на рисунке. Это установка отложенного ордера buy-stop на верхней границе тела свечи, то есть над ценой закрытия в случае бычьего поглощения. В зависимости от таймфрейма можно оставить «запас» для спреда, установив ордер немного повыше. В целом, большой разницы в том, на каком способе входа в рынок остановиться, нет. Она может состоять в паре пунктов, которые имеют значение только при скальпинговых стратегиях.
Если бы инвестор вошел в покупку в точке, указанной на изображении, а закрыл бы сделку на пике, он бы получил профит около 140 пп. Сделка была активной на протяжении 17 периодов, каждый из которых по 15 минут, то есть чуть более четырех часов. Можно было бы закрыть позицию раньше или же позже, имея другой размер прибыли. Однако для выхода из сделки необходимо применять какие-либо способы прогнозирования, а не делать это вслепую.

Фигура «Медвежье поглощение»

Свечной паттерн «Медвежье поглощение», как правило, образуется в противоположной ситуации, а именно, на пике восходящего тренда. Это то же сочетание двух баров, но теперь в обратном порядке. Сначала должен образоваться восходящий бар, а после медвежья свеча с преобладающим по размеру телом. Такой сигнал может возникнуть на любом временном интервале и будет подсказывать трейдеру нисходящее направление для сделки.

На дневном графике GBP/USD сформировалось два аналогичных сигнала с некоторым промежутком во времени, но близко по цене. Первая точка, где нарисовался первый паттерн «Поглощение», расположена на локальном максимуме, которому предшествовал небольшой бычий тренд. Вероятнее всего на этом участке собралось довольно большое количество участников рынка, которые рассматривали позиции на покупку.

Трейдеры, которые используют в своей торговле свечной анализ и увидели далее сформировавшуюся модель, могли бы предотвратить непродуктивный вход в длинные позиции.

По цене открытия медвежьего бара стоило бы выставить сделку отложенного типа sell-stop или войти по текущей цене после закрытия второй свечи. Данную позицию можно было бы удерживать дольше или же зафиксировать по истечении нескольких периодов.
Вторая подобная ценовая модель скоро повторила сигнал первой. Для инвестора это должно быть хорошим знаком, ведь второй паттерн еще больше подтвердил направление, предложенное первым. Вход в рынок здесь происходит по тем же правилам. Если проанализировать дальнейшее движение валютной пары, она показывает четкий и сильный нисходящий тренд, который имеет всего одну небольшую коррекцию вверх. Так как график дневной , позиция могла бы оставаться открытой довольно долго, приблизительно 23 дня. Но прибыль была бы очень хорошей и составила бы порядком тысячи пунктов.

Индикатор для определения модели поглощения

Судя по истории, рассмотренный свечной паттерн на самом деле может быть очень интересен, ведь отрабатывается хорошо и на любом графике. Но можно ли безоговорочно доверять свечному анализу?

Каким бы «рабочим» и прибыльным на первый взгляд не казался этот метод прогнозирования, никогда не будут лишними дополнительные способы анализа, которые повысят веру в эффективность сделки или напротив покажут высокие риски.
Первое, от чего стоит отталкиваться при рассмотрении сделки, это сила тренда. Чем она была сильнее и продолжительнее, тем вероятнее, что она развернется. А, значит, и сигнал, полученный от модели, может считаться более качественным. Но это условие не абсолютно. Существует масса примеров, где свечные паттерны, возникшие не на самом, казалось бы, пике тенденции, приводили к существенным движениям. Получается, все-таки модели свечного анализа лучше подтверждать другими способами анализа рынка.
Уже был отмечен интересный факт, что свечные паттерны дают сигналы заметно раньше, чем это делают трендовые индикаторы технического анализа. Да и осцилляторы тоже работают не вполне своевременно. Как же все–таки повысить достоверность сигналов? Наверное, самым оправданным способом, будет работа с индикатором вертикального объема.

Он обладает именно тем свойством, которое так необходимо для раннего подтверждения сигнала. Индикатор объема не использует исторические данные для проявления сигнала, а использует цену «здесь и сейчас» и реагирует только на нее.
Индикатор Volumes может находиться в одном из трех состояний:

• Слишком низкие объемы;
• Средние значения;
• Объемы, значительно превышающие остальное движение.

Для подтверждения сигналов от свечных паттернов будет иметь значение последнее «состояние» индикатора объема . Его показания, которые гораздо больше средних значений, то есть высокие столбики и будут говорить о большой заинтересованности участников рынка.
Когда на дневном графике образовалось «Бычье поглощение», Volumes не отреагировал сразу. Но по прошествии буквально одного-двух периодов инструмент показал повышенный объем, чем подтвердил бычье направление. Таким образом, трейдер войдет в рынок чуть позже, но увереннее. Такая позиция имеет больше шансов, чтобы стать успешной. Помимо этого, индикатор объема может применяться и для закрытия позиции. Этим может послужить момент резкого понижения столбиков инструмента или его повторное повышение, но уже в подтверждение противоположного направления.

На данный момент в открытом доступе можно найти специализированные стрелочные индикаторы, которые помогают инвестору найти на графике образовавшуюся модель «Поглощение». Это может быть весьма актуально для трейдеров-новичков, а так же и профессионалам для более быстрого определения возникшего паттерна.

• Share on Facebook