Как использовать Aroon Oscillator в стратегии?

На сегодняшний день технический анализ полон инструментами анализа, причем как осцилляторного типа, так и предназначенных для трендовой торговли. Каждый из них неповторим и может быть по-своему полезен трейдерам, однако это не означает, что инструментарий не нуждается в индикаторах нового времени. Выбор способов прогнозирования цены действительно очень широк и инвестор с любыми требованиями и ожиданиями сможет найти для себя что-то интересное и рабочее. Но не стоит забывать, что рынок меняется. Если посмотреть на один и тот же актив сейчас и, к примеру, 10 лет назад, можно увидеть много различий в волатильности, реакции на экономические события, отработке графических фигур многих других аспектов формирования цены. Естественно, методы работы актуальные тогда начинают терять свою актуальность в текущих ситуациях, а инвесторы часто вынуждены менять индикаторы, с помощью которых они привыкли прогнозировать движение цены.

Aroon индикатор. Описание

Технический индикатор Aroon – это сравнительно новый способ анализа финансовых инструментов. Он представляет собой осциллятор, который подобно аналогичным индикаторам, совершает движение в диапазоне между уровнями «0» и «100». Состоит он всего из двух кривых, по расположению которых трейдер будет определять ситуацию на рынке. А именно то, какой тренд на данный момент преобладает.

Несмотря на то, что данный инструмент считается осциллятором, он при правильных настройках довольно неплохо способен определять направление и даже силу текущего тренда. В связи с этим инвестор, использующий Aroon в своей торговой стратегии, может исключить трендовые индикаторы, ведь все необходимые функции он и так возьмет на себя.

Работать с этим инструментом очень просто, да и добавить на график не составит труда. Так как он совсем новый и еще не успел стать классикой, индикатор нужно будет сначала скачать, а потом установить в терминал. Он удобен для любого инвестора, ведь может быть использован в Metatrader 4 (наиболее популярную и полноценную программу для Форекс-трейдеров), так и в терминалах для торговли бинарными опционами. Если установить на график в MT4 индикатор с настройками по умолчанию, он будет вести себя вот таким образом:

Работа Aroon Oscillator заключается в движении двух кривых – красного и голубого цвета. Разумеется, цветовые характеристики при желании можно изменить в настройках. Когда мувинг голубого цвета оказывается сверху, принято считать, что финансовый инструмент находится в бычьем тренде. Если же ситуация «переворачивается» и сверху оказывается красная кривая, пришло время медвежьей тенденции.

Таким образом, сигналом на вход в рынок будет считаться пересечение двух мувингов. А то, в какую сторону это пересечение произошло, определяет направление будущей сделки.

На рисунке можно увидеть получасовой график пары фунт/доллар, на который был нанесен индикатор Aroon Oscillator. Какие сигналы он сформировал на выбранном отрезке движения?
В окошке осциллятора синими и красными окружностями отмечены моменты, благоприятные для открытия позиций на покупку и продажу соответственно, а именно:

• Ситуации, где красный мувинг пересек синий снизу вверх, отмечены красной окружностью. В этот момент трейдер мог бы открыть сделку на продажу;
• Моменты пересечения кривых в обратном направлении (синий пересек красный снизу вверх) – это сигнал на покупку.

На самом графике отмечены все потенциальные точки входа в рынок, которые сформировал осциллятор. Прежде чем начать работу на реальном счете, следует проанализировать хотя бы на истории моменты открытия сделок и то, насколько они стали бы успешными.
Каждый трейдер понимает, что не существует индикаторов, способных генерировать 10 удачных входов из 10ти. В зависимости от ситуации на рынке (технического или фундаментального характера) любой инструмент периодически может показывать не совсем удачные или даже ложные сигналы.

На выбранном участке валютной пары GBP/USD такой момент всего один, он отмечен на рисунке желтым прямоугольником. В верхней части технического инструмента произошло пересечение кривых, которое трейдер мог бы воспринять как сигнал на продажу. Вероятнее всего это произошло из-за резкого импульсного движения вниз, которое выглядит на графике как длинная тень одной из свечей. Возможно, в этот момент вышла какая-либо экономическая новость или был протестирован сильный уровень , но цена не смогла закрепиться и свеча закрылась довольно высоко. Это стало причиной ложного сигнала, но по прошествии всего пары периодов был образован новый сигнал (в другую сторону).

К сожалению, такие ложные сигналы, образующиеся особенно на валютных парах, не являются редкостью. Но убыток по ним можно минимизировать, если правильно использовать уровень стоп-лосс или же не оставлять сделку надолго, в надежде, что она закроется, а выходить из убыточной позиции сразу при образовании противоположного сигнала.

В целом, если посмотреть на остальные (истинные) сигналы на данном временном отрезке, ситуация не выглядит так уж плохо. На один ложный сигнал здесь приходится пять входов в рынок, которые смогли бы принести инвестору прибыль. Но с другой стороны, не нужно быть профессиональным аналитиком, чтобы заметить, что одни позиции были бы более успешными по сравнению с другими. В данном конкретном случае это сделки на продажу. Из поведения валютной пары даже на таком коротком отрезке очевидно наличие нисходящего тренда. Восходящие движения здесь – не более чем обычная коррекция, без которой не обходится ни одна тенденция на рынке. Если ордера на покупку принесли бы сравнительно скромный профит, то позиции на продажу являются в несколько раз более доходными. Это говорит о том, что, применяя в своей торговой стратегии Aroon Oscillator, трейдер не должен забывать и о других способах анализа актива, а следование глобальному тренду (как и всегда) сделало бы результаты его торговли еще лучше, а риски – ниже.

Стратегия торговли с индикатором Aroon для mt4

Aroon Oscillator относится к тем индикаторам, настроить которые и адаптировать к определенному торговому инструменту довольно просто. Самая главная и в то же время единственная характеристика, влияющая на частоту формирования сигналов и, соответственно, на их качество, это период. По умолчанию здесь имеется параметр «14», который в достаточной степени чувствителен к изменениям цены. Осциллятор с такой настройкой будет реагировать на все заметные колебания, даже на не слишком продолжительные и значительные. Разумеется, это было бы не очень комфортно для торговли на краткосроке, где присутствует большая доля хаотичных и непредсказуемых движений. Поэтому для качественной работы на младших таймфреймах трейдеру лучше будет увеличить значение периода до 25 – 30. Конечно же, параметр может быть и другой. Чтобы правильно его подобрать для конкретной валютной пары (либо другого финансового инструмента), лучше протестировать поочередно несколько разных периодов, результаты чего позволят остановиться на оптимальном из них.

Даже если инвестор подобрал подходящие для своей торговой стратегии параметры Aroon Oscillator и получает преимущественно прибыльные сигналы, ему обязательно следует задуматься о том, каким инструментом можно эффективно фильтровать потенциальные сделки.

Чтобы правильно подобрать вспомогательный индикатор, необходимо определить задачи, которые должен выполнять новый компонент ТС. Например:

• Так как Aroon будет использоваться для определения локальных тенденций, применять какой-либо из трендовых инструментов (таких как Moving Average или Zig-Zag) было бы не совсем уместным;
• Выбирая дополнительный индикатор, трейдер должен обращать внимание на то, чтобы он не генерировал точно такие же сигналы. В таком случае его нельзя будет считать фильтром;
• Было бы не лишним попробовать добавить один из осцилляторов, способных прогнозировать скорый разворот цены;
• Индикаторы вертикального объема так же будут уместными, ведь по их показаниям легко определить выход из флета.

Вот что получит инвестор, если добавит в тактику Stochastic:

Для открытия торговой позиции будут использоваться сигналы от обоих индикаторов стратегии. Что касается Aroon, это будет пересечение кривых, которое уже было рассмотрено. А при работе со Стохастиком трейдер будет отталкиваться от моментов пересечения зон перекупленности и перепроданности. Но, если открываться сразу, как только мувинги пробили важный торговый уровень, результаты будут не самыми лучшими, ведь такой вход часто оказывается слишком ранним. Поэтому данная ТС предполагает открытие сделки только после того, как линии осциллятора снова из сильной зоны начинают возвращаться в пределы средних значений. То есть, когда кривые пробили уровень перекупленности (оказались в диапазоне 80 – 100), инвестор не предпринимает никаких действий. Но, как только мувинги снова пробили данный уровень, но уже в обратном направлении (сверху вниз), появляется более достоверный сигнал на продажу. Та же логика присутствует и при открытии длинных позиций. Получается, цена сначала пробивает уровень перепроданности сверху вниз (оказывается в зоне 0 – 20), но только когда начинает возвращаться в диапазон «20 – 80» трейдер входит на покупку.

Главным критерием для открытия любой позиции является наличие однонаправленных сигналов от обоих индикаторов. Это может случиться одновременно или с небольшим опозданием одно из инструментов.

Ситуация на рисунке хорошо показывает то, насколько фильтруются возникающие сигналы. Если взглянуть на осцилляторы в отдельности, можно увидеть достаточно количество потенциальных сигналов, причем как на продажу, так и на покупку. Но они формируются в разное время и, получается, никак друг с другом не связаны. Следовать таким сигналам в рамках стратегии не стоит, многие из них окажутся ложными или принесут буквально несколько пунктов прибыли. Но все же на данном отрезке был образован сигнал на покупку, подтвержденный обоими техническими индикаторами. Первым отреагировал Стохастик . После того, как он оказался в зоне перепроданности, кривые все же вернулись в диапазон средних значений, пробив уровень 20 снизу вверх. Это первый сигнал, но инвестор пока не входит в рынок, а ожидает необходимой реакции от второго индикатора, если это произойдет. Буквально через несколько периодов синяя кривая Aroon пробила красную снизу вверх, чем подтвердила бычье настроение валютной пары. Теперь можно открываться на покупку по текущей цене. Конечно же, обязательно использовать уровни фиксации прибыли и ограничения убытков:

• Stop-loss можно разместить чуть ниже локального минимума. Если это расстояние кажется слишком маленьким и трейдер опасается, что его может задеть случайным колебанием, он может отодвинуть его чуть дальше по своему усмотрению. Главное, чтобы он не располагался слишком далеко, ведь это только увеличит возможные финансовые потери;
• Фиксированный take-profit использовать здесь было бы не совсем благоразумно. Скорее всего, это привело бы к фиксации прибыли в несколько раз меньше возможной. Особенно, при открытии в направлении глобального тренда. Поэтому выходить из позиции лучше было бы вручную при появлении обратного сигнала от Aroon.

Наверняка, многие заметили некую особенность Aroon Oscillator. Сигналы на открытие той или иной позиции, то есть пересечения двух кривых, могут происходить в любой зоне инструмента технического анализа. Этот факт можно игнорировать, но понимание того, почему так происходит, не будет лишним для трейдера. Движение индикатора Aroon, так же как и любого инструмента осцилляторного типа, происходит в пределах уровень 0 – 100. В базовом варианте торговли на основе данного индикатора учитывается только тот факт, что одна кривая (отвечающая за определенное направление тренда) всегда находится выше второй, что и свидетельствует о преобладании одной из тенденций. Но главенствующий мувинг не всегда расположен в самой верхней зоне, на графике можно увидеть множество моментов, где начинается тренд значительно «ниже».

Для получения дополнительной информации о фазе тренда и его потенциале можно нанести на осциллятор дополнительные уровни «30», «50» и «70». Они визуально разделят окно индикатора на несколько равных частей, а то, в какой из зон находится на текущий момент кривая, может подсказать, насколько продолжительным может оказаться дальнейшее движение. Так, если красный мувинг находится выше уровня «70», можно говорить о сильном медвежьем тренде. Расположение синей кривой в зоне «50 -70» является показателем того, что бычья тенденция только набирает силу. А вот нахождение определенной линии ниже уровня 50, но выше 30, свидетельствует о том, что тренд еще имеет место быть, но уже постепенно затухает.

• Share on Facebook