К какой бы стратегии не прибегали инвесторы с целью заработка на финансовом рынке, по сути, занимаются они одним и тем же. Чтобы получить прибыль со сделки, прежде всего, придется провести определенный анализ цены. Это позволит понять ее поведение и попробовать предсказать вероятное поведение в будущем. Опираясь во время проведения технического анализа на разные инструменты, трейдеры пытаются найти на графике одни и те же явления – отскоки от уровней, моменты пробоя каналов и разворота цены. Стратегии торговли по тренду, как и на его пробой, просто невозможно представить без индикаторов, определяющих характер тенденции. Ее силу, ширину и потенциал. Высокая популярность таких трендовых индикаторов вызвана еще и их адаптацией к любому временному аспекту. Инвестор, предпочитающий долгосрочную торговлю, может просто определить глобальное направление актива, чтобы следовать ему и иметь более надежные позиции. Внутридневный трейдер же будет выявлять моменты локальных трендов, на которых можно разогнать депозит.
Каким индикатором лучше пользоваться для определения тренда?
Для выявления текущего тренда и его особенностей существуют десятки технических инструментов, среди которых как стандартные, которые можно найти в любом популярном торговом терминале, так и модифицированные, имеющие ряд дополнительных функций и сервисов. Выбор того или иного индикатора обычно обусловлен несколькими факторами:
- Опытом конкретного трейдера. Новичкам, безусловно, не стоит использовать слишком сложные инструменты анализа, ведь они могут дать результат противоположный ожидаемому;
- Особенностями ТС. В одном случае инвестор будет отдавать предпочтение инструментам, способным самостоятельно адаптироваться к изменениям цены, то есть перестраиваться, в другом – он будет нуждаться в фиксированных уровнях, чтобы проще было понять, где произошел пробой;
- Результатами тестирования. Любой инструмент перед внедрением в свою ТС и тем более перед началом работы на реальном счете следует протестировать. Только после того как инвестор будет иметь достаточно информации о том, как индикатор отрабатывается и какие у него имеются недостатки, можно сделать вывод о том, насколько он ему подходит.
Начиная работать с индикаторами каналов, инвесторы выбирают наипростейшие инструменты. Ценовой канал можно построить с помощью обычных параллельных прямых или использовать готовый индикатор, который несколько оптимизирует процесс нанесения уровней на график. К инструментам для построения канала цены с помощью всего нескольких действий относится и «Равноудаленный канал». Применяя его, трейдер получит самый классический канал, состоящий из двух лучей – уровней поддержки и сопротивления.
Равноудаленный канал на графике
Когда индикатор будет нанесен на график, останется его подкорректировать. Построение начинается с трендовой линии, в данном случае валютная пара находится в восходящей тенденции, а, значит, уровень будет проходить по минимумам. Для бычьего тренда характерна ситуация, когда цены min перестают обновляться, в идеале каждый следующий минимум будет располагаться выше предыдущего. Две опорные точки, расположенные на линии тренда, нужно расположить на ключевых минимумах. На рисунке они отмечены желтым. Теперь остается «оттянуть» вторую линию канала. Соответственно, она будет проходить по максимумам.
Как видно из часового графика EUR/JPY некоторое время цена двигалась исключительно в рамках отмеченного ценового диапазона, а уровни довольно четко отрабатывались. Но в один из моментов, где многие трейдеры, наверняка, ожидали разворота актива вниз, произошел пробой. Несмотря на то, что направление тренда не изменилось, движение резко усилилось и канал был пробит.
Конечно же, любой индикатор канала рано или поздно потеряет свою актуальность, ведь цена перестанет двигаться по нему, но все же «Равноудаленный канал» не достаточно информативен для качественной торговли. По сути, сразу после возникновения пробоя цены вверх, этот диапазон перестал быть «рабочим» и уже никак бы не помог в дальнейшем прогнозировании поведения актива. Поэтому для торговли по тренду следует использовать индикаторы более «сложные», но способные преподнести инвестору больше данных о том, куда будет далее двигаться цена финансового инструмента.
Индикатор для построения углов Ганна
Несмотря на то, что индикаторы тренда подобные равноудаленному каналу входят во многие торговые системы, в них есть один существенный недостаток. И это несоответствие их формы самому характеру рынка. Ценовой канал в привычном его представлении выглядит как две параллельных прямых, расположенных на расстоянии, которое зависит от диапазона движения на момент построения. Но цена даже самого «техничного» финансового инструмента не может длительно совершать колебания в рамках одного и того же диапазона. В зависимости от поведения инвесторов, например, входа в рынок новых участников рынка или, наоборот, выхода из позиций большинства трейдеров, характер колебаний актива сильно меняется. Текущий тренд может на время затихнуть и показывать движение очень узкое (практически на месте), а спустя всего несколько периодов усилиться насколько, что выбиться далеко за пределы прежнего диапазона.
Для более полного анализа актива и тенденций, свойственных ему в ближайшее время, можно применять «Углы Ганна». Инструмент отличается от аналогичных индикаторов и способен показать инвестору сразу несколько вариантов развития событий.
Углами Ганна называют трендовый индикатор, который выстраивает каналы цены несколько неординарным способом. Как уже было отмечено, чаще всего для построения канала инвесторы используют две параллельных друг другу прямых. Если их продлить в виде лучей, линии никогда не пересекутся. Углы Ганна же образуются двумя линиями, представляющих собой ценовой канал, но они не являются параллельными друг другу. Эти прямые исходит из одной точки, чем собственно и образуют сам угол. Разумеется, линии по ходу движения будут располагаться друг от друга все дальше. Чтобы попробовать использовать углы в торговле, можно нанести на график индикатор «Веер Ганна». Сделать это очень просто:
- MT4;
- Вставка;
- Ганн;
- Веер Ганна.
Таким образом, трейдер получит сразу несколько углов, имеющих начало в одной точке. Этой точкой должно быть начало тренда, тот самый экстремум, с которого оптимально было бы выстроить технический инструмент.
Веер Ганна
Для того, чтобы адаптировать веер к движению выбранной валютной пары, стоит верно разместить опорные точки. Здесь они расположены только на центральной прямой, другие же уровни зависят от нее и выстраиваются самостоятельно. На рисунке две точки отмечены желтым цветом, от них и будет зависеть все остальное построение индикатора. Почему именно от них стоит отталкиваться? Логика здесь та же, что и при нанесении на график обычной линии тренда. То есть, имея восходящее движение, инвестор определяет два сильных минимума и проводит уровень через них.
Центральный уровень Веера Ганна – это и есть та самая трендовая линия.
Если внимательно посмотреть на каналы, которые были образованы Веером, можно заметить, что они отличаются друг от друга шириной. Самые широкие диапазоны имеют два ближайших канала, сформированные вокруг «линии тренда». Другие каналы более узкие, все они имеют одно и то же направление (в данном случае восходящее), но разные углы наклона. Каналы, имеющие большой угол наклона, будут актуальны в случае сильных импульсных движений, например, таких как на выходе экономической новости, а в другие каналы, практически горизонтальные, цена попадает при более вялотекущем и низковолатильном движении.
Уровни поддержки и сопротивления, выстроенные Веером Ганна , можно использовать гораздо дольше, чем стандартный ценовой канал. Все эти линии используются стандартно – каждую из них цена может пробить или же оттолкнуться в обратную сторону. Каждый из уровней на часовом графике пары EUR/JPY был отработан по-своему. Например, первые два, которые изначально выполняли роль поддержки, были пробиты, причем похожим образом. Цена довольно медленно и неуверенно заходила в рамки нового диапазона, у инвесторов было много времени, чтобы принять решение о новых ордерах, а так же решить, что делать со старыми текущими позициями.
Теперь цена, очевидно, движется в нисходящем направлении. Следующий уровень, который был достигнут, сначала был протестирован ценой. Однако после незначительного движения вверх цена резко пробила не только эту линию, но и следующую. Прежде чем график совсем покинул границы веера, он очень четко отработал последний ценовой канал. Здесь можно увидеть несколько касаний поддержки и сопротивления, после чего медвежья тенденция еще больше усилилась.
Стратегия торговли на основе индикатора углов Ганна
В целом, если Веер Ганна построить правильно, большинство из его уровней будут отрабатываться. Однако невозможно заранее определить, что произойдет вблизи любой из линий – отскок или пробой. В принципе, торговля по одному индикатору изначально лишена смысла, так как с высокой долей вероятности приведет к убыткам. Получается, чтобы выявить то, как дальше поведет себя цена и, конечно же, заработать на этом, необходимо воспользоваться дополнительными способами прогнозирования и анализа. Что предстоит определить трейдеру при торговле в рамках ценовых каналов? Разумеется, поведение цены именно вблизи важных уровней.
Как и в стратегии с любым каналом цены, в каналах, сформированных с помощью Веера Ганна, можно безопасно торговать только тогда, когда цена находится вблизи уровней поддержки и сопротивления. Отсюда часто происходят резкие импульсы, а сделки, открытые здесь, имеют больший потенциал. Что же касается входа в рынок в моменты, когда цена расположена в центре канала, они максимально неэффективны, так как практически не прогнозируемы.
Для того чтобы дополнительные индикаторы помогали трейдеру находить качественные и рентабельные входы в рынок, а не просто работали «сами по себе», необходимо определиться с задачами, которые требуется с их помощью решить. Так, при возникновении пробоя сильных ценовых уровней часто бывают полезными индикаторы объема . Самой простой и довольно рабочей гистограммой такого рода является Volumes. Этот инструмент давно известен трейдерам и является стандартным. Его можно найти в терминале Metatrader 4 и нанести на график с настройками по умолчанию. Так же для понимания локальных движений актива следует добавить осциллятор Awesome. Он так же представлен в виде гистограммы, по расположению которой инвестор увидит то, какое направление на данный момент актуально, его силу и возможную смену тренда.
ТС на основе Веера Ганна
Для работы по стратегии была выбрана пара фунт/доллар. Здесь довольно хорошая волатильность, позволяющая заработать, редкие и непродолжительные боковики и сравнительно низкий спред. Часовой график не такой чувствительный к хаотичным колебаниям как более быстрые таймфреймы, но в то же время не нуждается в большом размере депозита, как старшие временные интервалы.
Сигнал на покупку.
Веер Ганна нанесен на восходящий тренд, который имеет угол наклона близкий к 45 градусам. Тенденция такой характеристики говорит о направленном и «определившемся» движении актива, которое довольно спокойное, но диапазон дает шанс на получение неплохой прибыли. В один из моментов происходит очередное касание линии веера, уровня поддержки. Сам по себе этот факт уже долгие годы считается хорошим сигналом на вход в покупку. Более того, общая тенденция восходящая, а, значит, сделка становится еще более надежной. Но одного этого сигнала не достаточно и инвестору нужно обратить внимание на два других индикатора. Осциллятор поддерживает восходящее направление – его гистограмма зеленого цвета формируется выше центрального уровня. Помимо этого индикатор Volumes показывает, что повышенный объем сопровождает бычьи свечи, то есть движение вверх. Этих фактов достаточно для того чтобы открыться на покупку вручную.
Сигнал на продажу.
Бывший уровень поддержки был пробит и стал сопротивлением. Общий тренд скорректировался и стал нисходящим. Теперь приоритетом обладают позиции на продажу, осталось только найти надежный вход. После того, как цена уже оказалась в новом канале, произошел ретест бывшего уровня поддержки. Этот сигнал считается своеобразной классикой технического анализа, но он так же нуждается в подтверждении. Так как после пробоя цена некоторое время «застряла» вблизи прямой, осциллятор Awesome не дает никакого сигнала, его гистограмма совсем незначительно размера. Но все же начавшееся нисходящее движение совпадает с повышенным объемом от Volumes и цена действительно еще довольно долго показывает медвежий тренд.
