Преимущественное большинство трейдеров для прогнозирования любого актива, будь то валютная пара, график золота или акции, используют технический анализ. Сам по себе он крайне многогранен. Огромная разновидность индикаторов и большое количество параметров в них позволяет адаптироваться под любую торговую систему. Без преуменьшения основную роль играет их правильное применение. Ведь даже весьма качественный и надежный инструмент будет проявлять себя с худшей стороны, если его нанести с несоответствующими характеристиками. Например, вряд ли инвестор будет доволен результатом работы, если трендовый технический индикатор, применимый на флетовом рынке, дает непродуктивные сигналы. Или инструмент, прекрасно действующий на долгосроке, начинает «ловить» ложные сигналы на пятнадцатиминутном графике. Чаще всего, прежде чем остановиться на определенном методе анализа с конкретными параметрами, необходимо протестировать целую кучу настроек и модификаций. И даже это не гарантирует долговременного успеха без сбоев и просадок.
Что такое индикаторы объема и для чего они нужны
Каждый технический индикатор, который можно найти в торговом терминале или даже скачать и установить, имеет свой принцип работы. Но все их объединяет один момент – математическая формула, на которой они строятся. У каждого она своя. Расчет может происходить за большой временной диапазон, а может и принимать во внимание исключительно последние цены. Есть даже индикаторы, в которых задействованы долгосрочные цены, но преимуществом обладают все равно последние значения. В любом случае, каждая из этих формул предполагает расчет некоторого среднего показателя.
То есть по сути, когда индикатор выстраивается на графике цены, он не предугадывает дальнейшее его поведение, а просто показывает предположение, выстроенное на основе прежних цен.
Разумеется, некоторый смысл в это заложен. Цене действительно свойственно возвращаться к своим средним значениям, она не может продолжительное время находиться на пике. Это происходит из-за баланса покупателей и продавцов, который постоянно имеет перевес в одну из сторон. Если цена на определенный момент слишком завышена, что стало следствием большой заинтересованности покупателей, то обязательно должны появиться продавцы. Причем, чем выше цена, тем больше медведей начнет входить в рынок, что станет причиной дальнейшего изменения глобального направления или, как минимум, коррекции.
Существует отдельный вид индикаторов теханализа, которые проявляются по отношению именно к текущей цене. И это инструменты объема. Как понятно из названия, они предназначены для выявления объема сделок, открытых трейдерами в определенном направлении. На самом деле, инструмент первоначально не предназначен для работы на Форекс. Здесь участвует огромнейшее количество трейдеров, каждый из которых имеет свою, в чем то уникальную тактику. В один и тот же момент времени, по одной цене покупатели и продавцы входят в рынок. Более того, даже инвесторы, открывшие идентичные позиции, часто имеют совершенно разные цели. Например, один покупатель вошел в сделку в самом начале восходящего тренда и ориентируется на долгосрочную позицию, которая принесет ему несколько десятков, а то и сотен прибыли. Другой открылся по той же цене (или близко к ней), но закроется сразу по достижении нескольких пунктов профита. Приблизительно так же ситуация обстоит и с продавцами. И это еще без учета объема позиций. В связи с тем, что фактически каждую секунду на рынке Forex открываются и закрываются сделки, просчитать реальный объем становится невозможным. Поэтому, когда тут говорят об объеме ордеров, имеется в виду скорее тиковый объем. Несмотря на эту особенность, с этим тоже можно работать и вполне доходно.
Индикаторы объема разделяют на:
- Горизонтальные;
- Вертикальные.
Первый подвид при установке располагается на графике как перпендикулярная ему гистограмма, обновляемая каждые несколько периодов. Горизонтальные столбики разной величины указывают инвестору на сильные уровни, которые требуют максимум внимания. Они так значимы, потому что часто совпадают с точками отскока в обратную сторону или сильного импульса и усиления текущего тренда.
Вертикальные же индикаторы в свою очередь бывают в виде гистограммы и линии, схожей на обычный мувинг. Все они располагаются в отдельном от графика окне, под ним, как большинство осцилляторов. Способы работы на них несколько отличаются. Анализ актива с помощью инструмента, выраженного в виде кривой, может давать такие сигналы как усиление тенденции, ее ослабление и намеревавшийся разворот, пробой. Притом можно отталкиваться от экстремумов или использовать прямые линии для выявления точек пробоя. «Гистограммный» вариант индикатора чаще всего не используется для как такового анализа, а служит подтверждением уже существующего сигнала, полученного за счет других инструментов. С одной стороны, его функционал сравнительно узок, но с другой, он может быть качественным дополнением к абсолютно любой стратегии, вне зависимости от ее характеристик и особенностей.
Индикатор normalized volume oscillator
Если заходит речь об индикаторе объема, то в большинстве случаев применяется именно вертикальный инструмент в виде гистограммы. Он максимально прост в понимании – все прогнозирование рынка сводится к оценке сформированных столбцов. Каждый их вид о чем то свидетельствует, например:
- Столбики среднего размера преобладают большую часть времени движения актива. Они характерны для «обыденного» движения, которое не отличается повышенной активностью. Это свидетельствует о том, что происходит борьба между покупателями и продавцами, но, пока, никто никого не подавляет. В такой ситуации трейдеру не нужно входить в рынок, стоит смотреть на то, что будет происходить дальше;
- Показания гистограммы заметно выше среднего как раз говорят об обратном. При этом обычно имеется довольно сильный разброс сил быков и медведей. Если высокий столбик индикатора возник при восходящей свече, то данное движение продолжится. Поэтому можно рассмотреть позиции на покупку и отказаться от продаж. Если какие-либо ордера на sell были открыты ранее, их рекомендуется закрыть вручную;
- Столбики очень маленького размера. Казалось бы, это не сигнал и можно не обращать на это внимания. Но в реальности этот момент (если будет замеченным) может предупредить трейдера о предстоящих изменениях. Такое поведение инструмента информирует о том, что текущий тренд ослабевает, участников все меньше и меньше интересует выбранное направление. Вероятнее всего скоро произойдет разворот. Для того чтобы минимизировать возможные потери, стоит проанализировать открытые ордера и решить, если ли у них потенциал стать прибыльными. Если на медвежьем тренде трейдер имеет короткие позиции, а индикатор объема снижается, значит, рынок планирует развернуться наверх. Лучшим решением здесь будет фиксация прибыли с sell-ордеров и в дальнейшем открытие покупок. Разумеется, если новый тренд подтвердится.
Рано или поздно каждый популярный индикатор технического анализа становится модифицирован. В него вносят некие коррективы, которые делают его еще проще в использовании и привносят новые возможности для прогнозирования. Такая современная адаптация к постоянно меняющимся рыночным условиям есть и у индикатора Volumes, самого известного из инструментов вертикального объема. И это Normalized Volume Oscillator. Использовать в торговле его действительно очень просто, но, тем не менее, чтобы понять принцип его работы, необходимо обладать некоторыми знаниями в «технике». Индикатор NVO визуально похож на классический Volumes, но выстраивается несколько иначе. Он имеет нулевой уровень, который здесь отожествляет средние значения объема.
Индикатор объема на графике цены
Соответственно, если значения оказываются ниже этого уровня, значит на данный момент объемы ниже средних значений прошлого периода. Если выше – то объем возрастает, количество участников в рынке растет. Кроме того, гистограмма обладает еще и цветными характеристиками, что дает дополнительную информацию трейдеру об объеме сделок. Индикатор представлен в пяти цветах, каждый из которых символизирует свой диапазон силы. Величина объема по сравнению со средним показателем здесь условно привязывается к уровням Фибоначчи. Наверняка многие наслышаны об этом инструменте, а уж опытные трейдеры не раз сталкивались с ним во время работы.
Линии Фибоначчи – технический инструмент, известный на протяжении всей истории существования финансовых рынков (и даже раньше) и по праву считается одним из самых надежных и проверенных.
В той или иной форме его используют очень многие инвесторы для определения коррекционных уровней. Причем, эта информация может быть полезна трейдеру с любой стратегией. Будь она трендовой, откатной или пробойной.
Суть индикатора проста. Она заключается в том, что любое движение имеет волнообразный характер. Цена всегда стремится к среднему значению, она не может долго находиться на пиках и вряд ли будет часто обновлять свои экстремальные значения. После того как на рынке произошел сильный импульс в какую-либо сторону, например, вниз, обязательно должен случиться некий откат наверх. Вопрос только в том, когда он произойдет и какой величины. Ведь бывает, что коррекция образуется процентов на 20% от прошедшего движения, а порой легко доходит и до 100%, оказываясь тем самым на той точке, где оно только зародилось. Именно с этой задачей и справляется индикатор Фибо. “Натягиваясь” на график, он автоматически выстраивает уровни коррекции:
- 23,6;
- 38,2;
- 50;
- 61,8;
- 100.
То есть, 23й уровень отображает самую незначительную коррекцию, а сотый самую значительную, равную первоначальному импульсу. Эти значения привязаны к индикатору Normalized Volume Oscillator и его цветовым параметрам. Как уже было понятно из рисунка, синий цвет символизирует объем ниже среднего значения, поэтому формируется исключительно ниже нулевого уровня. Этот момент не предназначен для активной торговли, скорее всего, стоит временно воздержаться от любых позиций. Зеленый цвет говорит о том, что объем вырос по сравнению с предыдущим периодом, но не более чем на 38,2 %. Если гистограмма становится салатового цвета, значит, активность увеличивается и объем достигает значений больше предыдущего уже на 38,2 – 61,8 %. И все же, пристальное внимание стоит обратить на столбики желтого и красного цвета. Самый «важный» столбик гистограммы – красный. Ведь его появление является знаком того, что в рынке сейчас большой объем сделок в заданном направлении. Это и есть сильный сигнал подтверждения. Желтый цвет несколько «слабее», но его наличие тоже предполагает довольно высокий объем, который выше предыдущего на 61,8 – 100%.
Normalized volume oscillator в торговле
Индикатор normalized volume oscillator следует использовать не как главенствующий инструмент анализа, а лишь в качестве фильтра. В принципе, как и любой индикатор объема. При этом стоит дождаться торгового сигнала по любой выбранной стратегии, а после уже проанализировать поведение NVO. Хорошими вариантами будет открытие позиций по нему на пробитие ценового канала или отскок от сильного уровня. Но допустимо использовать и другие сигналы. Главное, чтобы они были качественными.
Вполне надежным сигналом, от которого отталкиваются в своей торговле тысячи, а то и сотни тысяч трейдеров, это дивергенция. Ее способны проявлять несколько осцилляторов. Это расхождение направлений самой цены и «рисунка» индикатора. То есть, если свечи образуют рост, перебивая локальные экстремумы, а гистограмма индикатора снижается, это медвежья дивергенция. Медвежья она потому, что далее ожидается движение вниз. Бычий «дивер» это зеркальная ситуация – график формирует снижение, а инструмент теханализа рост. В любом случае, трейдеру стоит придерживаться направления, выбранного индикатором, ведь именно оно информирует о дальнейшем поведении актива.
Подтверждение медвежьей дивергенции
На пятнадцатиминутном графике валютной пары евро/доллар образовалась медвежья дивергенция. Но даже при появлении такого достоверного сигнала, иногда трейдер открывается немного раньше, чем это стоило сделать. В целом, это не страшно, так как цена все равно даст возможность закрыть позицию в профит, но терять даже несколько пунктов прибыли не хочется никому. Для этого нужно убедиться в «качестве» и своевременности сигнала, обратив внимание на то, что вырисовывает модифицированный индикатор объема. После того как появилась нисходящая свеча (несмотря на то, что она незначительного размера) индикатор normalized volume oscillator образовал столбец красного цвета. Это говорит трейдеру о том, что он может открывать ордер на продажу, который с высокой вероятностью принесет ему прибыль.
