Каждая полнофункциональная торговая система, бесспорно, должна включать в себя сразу несколько индикаторов технического анализа. Но чтобы выбирать инструменты, подходящие друг другу, тоже нужно обладать некими навыками. Довольно частая ошибка малоопытных трейдеров в том, что они собирают свою ТС из множества компонентов, тем самым только усложняют ее, но не могут их правильно адаптировать. Инструменты, которые не работают совместно или, что не лучше, одинаковы по своим характеристикам и не способы фильтровать показания друг друга, могут крайне негативно повлиять на торговлю. Кроме того, что они только усложняют процесс работы, их неэффективность приходит к финансовым потерям. А, убытки в свою очередь могут быть большими и даже равными всей сумме депозита.
Как найти качественную торговую систему?
Для того чтобы стратегия выполняла главную свою функцию – позволяла трейдеру заработать, она должна соответствовать нескольким важным критериям. Как уже было замечено, прежде всего – это выбор индикаторов для прогнозирования дальнейшего поведения цены. Принято считать, что «правильная» ТС должна состоять из двух – шести инструментов. Кроме того, было доказано, что слишком сложная и многогранная тактика тоже не сделает доходность выше. Если инвестору для получения сигнала необходимо проанализировать слишком большой поток информации, то шансы на то, что он не откроется или войдет в рынок слишком поздно, резко возрастают.
Идеальная стратегия – та, которая позволяет быстро и объективно оценить текущую ситуацию на графике и сразу принять решение о входе в сделку.
Для этого она должна состоять из индикаторов разносторонних. Например, одна часть из которых работает в условиях тренда, а другая своевременно определяет начало флета. То есть, два индикатора трендовых и два осциллятора. Конечно же, составить самостоятельно такую ТС сможет только профессионал. Инвестор же с небольшим опытом работы на рынке тоже может получать прибыль, но для это ему следует применять уже готовые стратегии.
Один из удачных примеров готовых полуавтоматизированных систем – atrmastik. Визуально это обычный индикатор, который не сильно отличается от других, но в действительности в него входит целых пять инструментов. Они были модифицированы и синхронизированы между собой таким образом, что преобразовались в простую и интересную ТС.
Индикатор atrmastik. Описание
Система торговли atrmastik визуализируется сразу в двух областях – на графике и под ним. Причем, второй вариант – это обычный осциллятор, преобразованный ATR в виде гистограммы. Как ни странно, он не является неотъемлемой частью стратегии, сигналов на самом графике вполне достаточно для совершения торговых операций и их закрытия.
atrmastik на графике
Индикатор atrmastik состоит из кривой, подобной Скользящей Средней, стрелочных указателей и цветовой составляющей самих ценовых свечей. Каждому тренду (бычьему или медвежьему) соответствует свой цвет. Восходящая тенденция обозначается на индикаторе вот таким образом:
- Бары зеленого цвета;
- Кривая синяя и находится под графиком;
- Стрелочка желтого цвета.
При совпадении всех этих условий трейдер получает сигнал на покупку, но, разумеется, все не так просто. Каждый из трех сигналов не зависим от других и может возникать значительно раньше или позже. Такие ситуации стоит рассматривать индивидуально и, исходя из общего тренда актива и других важных параметров, можно сделать вывод о том, стоит ли открывать сделку.
Следует помнить, что atrmastik является индикатором трендовым, а, значит, может продуктивно использоваться только в те периоды рынка, когда ему свойственна четкая тенденция.
Поэтому для снижения вероятности получения убытков необходимо серьезно отнестись к моменту выбора активов для торговли. Если валютная пара или акция достаточно волатильны и не часто забиваются во флет, такой инструмент подойдет для трейдинга с atrmastik. С другой стороны, абсолютно любой актив рано или поздно находится в боковом тренде, поэтому лучше всего просто научиться его вовремя отфильтровывать. Так как данная ТС не учитывает этого фактора, а рассчитана исключительно на получение дохода во время действия направленной тенденции, можно задуматься о том, чтобы добавить дополнительный индикатор.
Какой же инструмент сможет своевременно интерпретировать наличие флета? Тут трейдер может применять любой привычный ему способ. Например, Стохастик, который отображает зоны перекупленности и перепроданности. Этих уровней цена достигает только в моменты, когда обновляются экстремумы, а так как флету свойственен узкий ценовой диапазон и отсутствие сильных максимумов и минимумов, по этому осциллятору можно определить ситуацию, когда цена теряет направление. Кроме того, интересным вариантом будет использование индикатора горизонтального объема . Реагируя на каждый бар и особенно сильно на те, которые вызывают большой интерес многих участников рынка, в период боковика инструмент так же находится на своих средних значениях. Поэтому так же может быть успешно применен, чтобы исключить ложные сигналы и, соответственно, финансовые потери.
Сигнал по atrmastik на покупку
Прежде чем начать торговлю следует разобраться, где именно торговать и далее установить систему. Индикатор atrmastik подойдет для любого актива, причем даже для металлов и экзотических валютных пар, как уже было сказано, главное – наличие тренда. Что касается выбора таймфрейма для работы, все также гибко, разве что стоит исключить краткосрок, ведь на таких временных интервалах слишком много хаотичных и непрогнозируемых движений. А они, разумеется, будут сильно мешать торговле и снижать процент общей доходности за счет периодические убыточные сделки. Лучше всего было бы остановиться на графиках от часа и выше.
Индикаторы, из которых состоит система, теоретически можно настроить самостоятельно, но не каждый трейдер сможет это сделать правильно. Поэтому лучше будет найти в широком доступе шаблон ТС и установить его в торговый терминал и далее на определенный актив. Сам же момент открытия торговой позиции будет определяться изменением показателей индикатора.
Точка открытия buy
На четырехчасовом графике EUR/USD наблюдается своеобразное движение, которое присуще развороту тренда с медвежьего на бычий. Инвесторы, которые долгое время находятся в рынке, никогда не перепутают это поведение графика. Ценовые бары перестают соответствовать нисходящей тенденции, ведь минимумы перестают обновляться, а тем временем максимумы формируются все выше и выше. После этого некоторое время цена не может определиться с будущим направлением, происходит борьба покупателей и продавцов. Небольшой боковой тренд в итоге пробивается вверх и образуется качественная восходящая тенденция.
Неординарность индикатора atrmastik в том, что в период флета он чаще всего и не дает сигнала. Вернее, сигналы образуются, но не по всем составляющим стратегии. А в таком случае инвестору не стоит входить в рынок.
На рисунке отрезок флета так же не дает сразу три необходимых сигнала, поэтому здесь стоило не предпринимать никаких действий, а ожидать дальнейшего движения актива. Тем не менее, если анализировать показания индикатора, первыми начинают образовываться стрелочки, показывающие своим цветом и направлением приНа рисунке отрезок флета так же не дает сразу три необходимых сигнала, поэтому здесь стоило не предпринимать никаких действий, а ожидать дальнейшего движения актива. Тем не менее, если анализировать показания индикатора, первыми начинают образовываться стрелочки, показывающие своим цветом и направлением приоритетные торговые позиции. Но, конечно же, не стоит отталкиваться только от них, ведь подобный сигнал может образовываться довольно часто. Если говорить о второй характеристике системы, то есть о цветовой характеристике свечей, можно так же заметить частое изменение. Как только цена начинает даже незначительно корректироваться в самом начале нового восходящего тренда, ценовые бары уже становятся зелеными. Третий сигнал возникает в самую последнюю очередь – красная кривая мувинга перестраивается в нижнюю зону относительно самого графика и становится синего цвета.
После того, как был выполнен вход на покупку, цена стремительно направилась вверх, причем даже без единого ложного противоположного сигнала. Образовался действительно сильный и хороший тренд, который мог бы принести более двухсот пунктов профита.
Момент входа на продажу
Ордер на покупку можно удерживать до определенной ситуации, зависит это от особенностей трейдера и его предпочтений касаемо риск-менеджмента. Имея отношение к более надежной и консервативной работе, он может зафиксировать прибыль в самой ближайшей точке, как только возникнет один (любой) сигнал на продажу. Например, появится стрелочка, направленная вниз или же цвет свечей сменится с зеленого на фиолетовый. Таким образом, закрытые ордера имеют не такие большие цели, но не так долго остаются активными, что снижает такую неотъемлемую комиссию, как своп. Выйти из сделки можно только по текущей цене, установить заранее тейк-профит не было бы оптимальным вариантом.
Сделка на продажу будет актуальна при возникновении трех обратных сигналов:
- Свечи фиолетового цвета;
- Голубая стрелочка над графиком, направленная вниз;
- Мувинг становится красным и располагается теперь сверху, над движением.
Опять же, открытие сделки на sell будет осуществляться по текущей цене только тогда, когда появится третий сигнал.
Вход на sell
Практически так же, как и в предыдущем примере, где образовался сигнал на покупку, перед входом в короткую позицию (на sell) цена вела себя неоднозначно. Ценовые свечи то и дело меняли цвет, пару раз перестроилась Скользящая Средняя. Тем не менее, третий сигнал, который обязателен для выполнения входа в рынок, появился только тогда, когда открытие позиции было бы оправданно. Это говорит о том, что даже в условиях неопределенного тренда индикатор ведет себя довольно не плохо и не проецирует сигналы для торговли.
Осуществление торговли по стратегии с atrmastik вынуждает к использованию уровня ограничения убытков, так как в любой момент рынок может развернуться вследствие неожиданного толчка цены по причине экономической новости или другого важного события. Автор торговой системы предлагает установить stop-loss вблизи экстремума бара, предшествующего открытой сделке. Но это не всегда самый лучший момент, так как чаще всего трейдер оказывается в рынке уже после начала тренда, а, значит, значительно выше/ниже мувинга . Так, если сделка на продажу стала активной не на первой или второй свече ниже Скользящей Средней, а намного ниже, то стоп-лосс, образовавшийся над максимумом предыдущей свечи не будет благоразумным. Цена может задеть его случайно из-за повышенного спреда или волатильности и продолжить свое движение дальше, в ожидаемом направлении. Поэтому адекватным было бы расположение уровня SL чуть выше кривой при сделке на продажу и чуть ниже мувинга при торговле на покупку.
Фиксация прибыли так же может происходить по двум сценариям. Консервативный выход из sell будет расположен на первом сигнале на покупку, более агрессивный – при возникновении всех трех обратных сигналов, где как раз и откроется сразу противоположная сделка. Кроме того, трейдер может применить трейлинг-стоп, правильная работа с которым никогда не испортит ни одну ТС. Его использование со значением от «100» при торговле на четырехчасовом таймфрейме позволит прибыли расти и зафиксирует ее только тогда, когда появится опасность разворота.
