Что выбрать: Полосы Боллинджера или Канал Кельтнера?

Трейдер, который интересуется торговлей по тренду, на сегодняшний день сможет найти для себя массу готовых ТС. Они различаются между собой оптимальными для работы таймфреймами, размерами профита и стоп-лосса, частотой торговых операций и, конечно же, способами анализа актива. Какая бы стратегия не была выбрана инвестором, первое, что необходимо осуществить для начала продуктивной работы – подбор и оптимизация технических индикаторов. Как известно, для правильного и полного анализа финансового инструмента и тем более дальнейшей торговли по тренду, заметную помощь окажет работа с ценовым каналом. Обозначив не только направление тенденции, но и такие важные уровни поддержки и сопротивления, трейдер сможет вовремя выявить начало коррекции, нового толчка в направлении господствующего тренда или даже пробоя и смены движущей силы. Стандартные индикаторы каналов, например, канал равноудаленный или Фибоначчи, являются статичными. На каких ценах их зафиксировал инвестор, на таких они и останутся ровно до того момента, пока он не посчитает нужным перерисовать фигуру. Такие инструменты не автономны, сигналы от них и отработка зависит напрямую от действий трейдера, который вовремя предпринял действия по редактированию уровней или нет. В этом они сильно уступают паре индикаторов динамичных каналов, открывающих новый взгляд на анализ рынка.

Ленты Боллинджера как динамичный ценовой канал

Известный уже десятки лет индикатор для торговли по тренду Линии или Полосы Боллинджера представляют собой своеобразный канал. В привычном восприятии ценовой канал – это две параллельных прямых, которые располагаются на определенном расстоянии друг от друга, между которыми происходит большая часть движения финансового инструмента. Дистанция от линии поддержки до линии сопротивления говорит о силе движения, а именно – о волатильности в те или иные временные периоды. Полосы Боллинджера – это совершенно другой канал , который приспосабливается к цене и показывает ее разгон на каждом небольшом участке. Здесь присутствуют те же уровни поддержки и сопротивления, но имеют они другую форму. Вместо двух параллельных прямых теперь трейдер имеет две кривые, которые в зависимости от ситуации на рынке отдаляются друг от друга, делая тем самым канал широким, или наоборот становятся ближе.

Расстояние между границами канала Боллинджера варьируется, смотря на текущую волатильность. Когда цена интересна большому количеству инвесторов и они готовы войти в рынок Полосы индикатора расширяются, фиксация позиций и вялотекущее участие продавцов и покупателей ведет к сужению канала.

Как уже стало понятно, границы канала всегда следуют за ценой. Индикатор сам делает так, что большая часть движения актива происходит в его пределах. Но любой инструмент технического анализа выстраивается исходя из расчетов, производимых по заложенной формуле. Что касается Лент Боллинджера, они выстраиваются исходя из примитивного Moving Average. Скользящая Средняя – это третья кривая индикатора, расположенная по центру. По сути, она разделяет канал на две ленты.

Конечно же, мувинг выполняет не только визуальную функцию. На самом деле на нем и основана работа всего индикатора. Период индикатора – это основная характеристика, ведь от ее настройки зависит количество полученных сигналов. Причем, как истинных, так и ложных. Каждый трейдер, наверняка, имеет весомый опыт работы с Moving Average. Период индикатора устанавливается по определенным «правилам», исходя из таймфрейма и особенностей самой стратегии. Если трейдер хочет получить более консервативную и надежную ТС, сигналы которой образуются не слишком часто, но имеют высокие шансы на то, чтобы быть отработанными, он должен выбрать сравнительно большой период. Конкретное значение можно будет выявить, протестировав несколько разных периодов и отметив, в какой из ситуаций поведение инструмента более приемлемо. Инвесторы, заинтересованные в большом количестве сделок (например, скальперы) могут, наоборот, применить мувинг с небольшим значением периода.

Те же норм актуальны и при работе на основе Полос Боллинджера . Частота, а, значит, и надежность торговых сигналов напрямую зависит от периода, заданного для центральной кривой. Настройки по умолчанию (которые имеет любой технический индикатор) предполагают период, равный 20. То, как он будет вести себя на часовом графике валютной пары, можно увидеть на рисунке. Если внимательно посмотреть на то, как ведет себя график по отношению к каналу, можно увидеть, что цена касается границ довольно часто. Периодически она пробивается за пределы сильных уровней, потом возвращается, пересекает центральный мувинг и направляется к противоположной границе.

Увеличение периода с 20 на, например, 40 изменит ситуацию довольно сильно. Линии поддержки и сопротивления будут располагаться дальше, соответственно, цена реже будет демонстрировать касание границ или пробитие.

Уменьшение периода для работы на часовом графике было бы неуместным в связи с возникновением слишком большого числа ложных сигналов. Индикатор канала Боллинджера имеет еще две принципиальные характеристики:

• Отклонение;
• Сдвиг.

В стандартных настройках отклонение имеет параметр «2», он и является оптимальным для торговли, так как позволяет получать все виды возможных сигналов от инструмента. Что произойдет с графиком, если трейдер отредактирует эти данные? Указав размер отклонения, допустим, равно 4, инвестор сделает так, что границы канала будут удалены насколько, что цена будет касаться их совсем изредка и практически не будет пробиваться за пределы. Казалось бы, похожая ситуация происходит при увеличении периода полос. Но здесь есть ключевая разница:

• При увеличении периода сигналы становятся более редкими по причине того, что сама Скользящая Средняя пересекается с графиком уже не так часто;
• Увеличение параметра отклонения приведет к изменению только расположения уровней поддержки и сопротивления. Центральный мувинг и сигналы по нему останутся прежними.

Характеристика «сдвиг» отвечает за то, на сколько свечей показания индикатора будут сдвинуты вправо. Это сглаживает график, но порой приводит к сильному запаздыванию сигналов, что тоже не улучшает результаты торговли.

Канал Кельтнера – индикатор для бинарных опционов

Еще один трендовый индикатор, используемый трейдерами по всему мира на любых рынках и биржах, это Канал Кельтнера. Известен он в мире анализа финансовых инструментов уже несколько десятков лет. Визуально перепутать инструмент с Лентами Боллинджера очень просто, весь он так же состоит из трех кривых, две из которых – это мобильные уровни поддержки и сопротивления, а третья – центральный мувинг, с которого, по сути, все и начинается. Подобно BB Канал Кельтнера имеет в своей основе Скользящую Среднюю с периодом «20». Однако, спустя несколько лет после появления индикатора, он был несколько переработан, изменены вводные данные, благодаря чему работа с инструментом стала продуктивнее, чем раньше.

Канал, образованный тремя кривыми, следует за ценой, периодически меняя свое расположение относительно нее. А моменты, когда график выбивается в одну из сторон и оказывается вне очерченного коридора, воспринимаются трейдером как потенциальный сигнал для открытия позиции. Существует интересная отличительная черта между двумя настолько похожими с первого взгляда индикаторами.

Bollinger Bands удобен для быстрого определения ценового диапазона актива. Сужаясь и расширяюсь канал показывает текущую волатильность, но для торговли по тренду не всегда является лучшим инструментом. Если говорить о Канале Кельтнера, он лучше показывает начало новой тенденции, а, открываясь по его сигналу, зачастую можно рассчитывать на большой профит.

Главный сигнал от индикатора Кельтнера – это пробитие цены за его пределы. Преимущественную часть времени движение происходит именно в рамках ценового канала. Его пробитие частью свечи или целым баром случается не слишком часто. Если разобраться в причинах этого пробоя, то становится очевидно, почему эта ситуация благоприятна для трендовой торговли:

• Границы канала Кельтнера – это уровни поддержки и сопротивления, один из которых исторически проходит по минимальным ценам, в другой – по максимумам;
• Сильные уровни должны восприниматься так же, так при работе с горизонтальными линиями или другими индикаторами каналов. То есть цене свойственно совершать движение от одного к другому и обратно;
• Пробой любого уровня свидетельствует о том, что силы определенных участников рынка (продавцов или покупателей) настолько сильны, что способны скорректировать движение текущего тренда.

То есть, если происходит истинный пробой любого из уровней, трейдеру рекомендуется придерживаться выбранного ценой направления. Пробой вверх является сигналом на покупку, ведь это показатель того, что силы быков явно преобладают над «конкурентами». Если у инвестора в этот момент висят открытые сделки на продажу, их лучше закрыть, ведь в ближайшее время просадка, вероятнее всего, будет увеличена. Канал Кельтнера может быть успешно применим для торговли на любом финансовом инструменте, однако что касается временного аспекта, лучше выбирать таймфреймы от H1 и старше.

Кроме того, не важно, на каком рынке будет использован инструмент, например, на Форекс или бинарных опционах, важно соблюдать одно условие. А именно – фильтровать полученные сигналы.

Даже если трейдер протестировал индикатор некоторое время и доволен результатами, необходимо использовать другие индикаторы в ТС, которые смогут подтвердить моменты, действительно удачные для входа в рынок. Сигналы, полученные от Кельтнера можно «проверить» каким-либо осциллятором или трендовым индикатором, например, ADX.
Average Directional Movement Index состоит из трех мувингов. В отличие от других трендовых индикаторов, он располагается не на самом графике, а в отдельном окне.

При установке инструмента на график цены все его настройки можно оставить прежними, только добавив уровень «30». На рисунке также были произведены изменения цветовых характеристик, которые необходимы для более удобного восприятия. Тридцатый уровень будет использоваться следующим образом:

• Когда розовая линия пересекает линию снизу вверх, можно говорить о силе текущего тренда. Можно рассматривать торговые позиции в его направлении;
• Расположение кривой ниже значения «30» означает, что данный момент для торговли на активе не оптимален. Лучше воздержаться до момента возникновения сигнала.

На рисунке отрезка часового графика доллар/швейцарец отмечено два противоположных сигнала. Первый – на покупку. Первым отреагировал ADX. Розовый мувинг пробил нанесенный уровень, голубая линия (символизирующая бычий тренд) оказался над оранжевой. Позже сам график пробился за рамки канала вверх, что подтвердило предположение о возможном входе на покупку. По истечении времени восходящий тренд завершился и преобразовался на нисходящий. Как и в прежнем случае, первый «намек» на вход в рынок был получен от Average Directional Movement Index. Розовый MA пробил вверх уровень, в то же время оранжевый мувинг расположился над голубым. Цена, чуть позже пробившая канал вниз, подтвердила сигнал на продажу.

Какой индикатор канала лучше выбрать – Боллинджера или Кельтнера? Бесспорно, однозначного ответа здесь быть не может. Каждый из инструментов обладает преимуществами, которые не доступны другому. Выбор инструмента, вероятнее всего, должен быть обусловлен самой стратегией торговли и ее потребностями. Чтобы четко понять для себя, какой из них приведет инвестора к успеху, необходимо в одинаковых условиях протестировать оба и уже отталкиваться от полученных результатов.

• Share on Facebook